PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Adm...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS92206C8881
CUSIP92206C888
ЭмитентVanguard
Дата выпуска4 авг. 2010 г.
КатегорияGovernment Bonds
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VSIGX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VSIGX с VBTLX, VSIGX с VBMFX, VSIGX с VIIGX, VSIGX с VAIPX, VSIGX с IQIN, VSIGX с VFITX, VSIGX с BND, VSIGX с BNDX, VSIGX с VIGAX, VSIGX с VSBSX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.32%
14.56%
VSIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares показал доход в 1.68% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares составила 1.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года1.68%25.23%
1 месяц-1.23%3.86%
6 месяцев3.31%14.56%
1 год5.72%36.29%
5 лет (среднегодовая)-0.28%14.10%
10 лет (среднегодовая)1.03%11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.18%-1.55%0.50%-1.99%1.40%1.02%2.36%1.21%1.14%-2.40%1.68%
20232.44%-2.43%3.07%0.70%-1.02%-1.23%-0.09%-0.18%-1.65%-0.88%3.06%2.74%4.40%
2022-1.60%-0.50%-3.27%-2.45%0.74%-0.84%1.99%-2.86%-3.28%-0.74%2.50%-0.75%-10.70%
2021-0.42%-1.41%-1.12%0.62%0.40%0.04%1.23%-0.30%-0.95%-0.75%0.44%-0.92%-3.13%
20202.15%2.14%2.66%0.30%0.26%0.16%0.45%-0.35%0.11%-0.65%0.22%-0.71%6.90%
20190.52%-0.23%1.74%-0.13%2.05%0.96%-0.09%2.48%-0.71%0.27%-0.40%-0.31%6.27%
2018-1.39%-0.47%0.69%-0.83%0.74%0.07%-0.30%0.71%-0.76%0.00%0.91%2.01%1.35%
20170.30%0.41%0.08%0.78%0.50%-0.37%0.41%0.92%-0.94%-0.14%-0.36%-0.02%1.58%
20162.28%0.81%0.16%-0.14%-0.18%2.06%0.08%-0.72%0.30%-0.77%-2.61%-0.22%0.97%
20152.67%-1.48%0.76%-0.23%-0.10%-0.72%0.83%0.00%1.15%-0.51%-0.50%-0.20%1.61%
20141.59%0.22%-0.63%0.55%1.01%-0.15%-0.38%0.97%-0.60%1.06%0.79%-0.27%4.22%
2013-0.66%0.70%0.19%0.70%-1.70%-1.54%0.16%-0.92%1.33%0.53%-0.16%-1.64%-3.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VSIGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VSIGX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VSIGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIGX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSIGX, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSIGX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSIGX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSIGX, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.19

Коэффициент Шарпа

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.17
2.94
VSIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.70$0.54$0.34$0.25$0.35$0.49$0.44$0.36$0.34$0.36$0.34$0.28

Дивидендный доход

3.53%2.70%1.70%1.11%1.51%2.21%2.06%1.67%1.56%1.66%1.56%1.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.59
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.54
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.34
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2020$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.35
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.07$0.36
2014$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.59%
0
VSIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 17.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares составляет 9.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.2%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-6.57%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.11929 июл. 2011 г.184
-5.57%7 дек. 2012 г.1875 сент. 2013 г.28015 окт. 2014 г.467
-5.38%6 июл. 2016 г.47016 мая 2018 г.21322 мар. 2019 г.683
-2.72%1 дек. 2009 г.2231 дек. 2009 г.855 мая 2010 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares составляет 1.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26%
3.93%
VSIGX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)