PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Adm...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92206C8881

CUSIP

92206C888

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

4 авг. 2010 г.

Категория

Government Bonds

Минимальные инвестиции

$3,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VSIGX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Популярные сравнения:
VSIGX с VFITX VSIGX с VIIGX VSIGX с VBMFX VSIGX с VAIPX VSIGX с BND VSIGX с VBTLX VSIGX с IQIN VSIGX с VSBSX VSIGX с BNDX VSIGX с VIGAX
Популярные сравнения:
VSIGX с VFITX VSIGX с VIIGX VSIGX с VBMFX VSIGX с VAIPX VSIGX с BND VSIGX с VBTLX VSIGX с IQIN VSIGX с VSBSX VSIGX с BNDX VSIGX с VIGAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) показал доход в 3.18% с начала года и 6.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSIGX составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VSIGX

С начала года

3.18%

1 месяц

-0.75%

6 месяцев

2.06%

1 год

6.13%

3 года

1.55%

5 лет

-1.29%

10 лет

1.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSIGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.53%1.98%0.53%1.22%-1.09%3.18%
20240.18%-1.55%0.50%-1.99%1.40%1.02%2.36%1.21%1.14%-2.40%0.66%-1.09%1.34%
20232.44%-2.43%3.07%0.70%-1.02%-1.23%-0.09%-0.18%-1.65%-0.88%3.06%2.74%4.40%
2022-1.60%-0.50%-3.27%-2.45%0.75%-0.84%1.99%-2.86%-3.28%-0.74%2.50%-0.75%-10.70%
2021-0.42%-1.41%-1.12%0.62%0.40%0.04%1.23%-0.30%-0.95%-0.75%0.44%-0.92%-3.13%
20202.15%2.14%2.66%0.30%0.26%0.16%0.45%-0.35%0.10%-0.65%0.22%-0.71%6.90%
20190.52%-0.23%1.74%-0.13%2.05%0.96%-0.08%2.48%-0.71%0.27%-0.40%-0.31%6.27%
2018-1.39%-0.47%0.69%-0.83%0.74%0.07%-0.30%0.71%-0.76%0.00%0.91%2.01%1.35%
20170.30%0.41%0.08%0.78%0.50%-0.37%0.41%0.92%-0.94%-0.14%-0.36%-0.02%1.58%
20162.28%0.81%0.16%-0.14%-0.18%2.06%0.08%-0.72%0.30%-0.77%-2.61%-0.22%0.97%
20152.67%-1.48%0.76%-0.23%-0.10%-0.72%0.83%-0.01%1.15%-0.51%-0.50%-0.20%1.61%
20141.59%0.22%-0.63%0.55%1.01%-0.15%-0.38%0.97%-0.60%1.06%0.79%-0.27%4.22%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSIGX составляет 74, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VSIGX, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.43
  • За 5 лет: -0.25
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.68$0.71$0.54$0.34$0.37$0.52$0.49$0.44$0.36$0.37$0.37$0.34

Дивидендный доход

3.41%3.64%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.69%1.70%1.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.07$0.06$0.00$0.25
2024$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.71
2023$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.54
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.34
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.14$0.37
2020$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.19$0.52
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2018$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.44
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.36
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.37
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.08$0.37
2014$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.34

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 17.20%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares составляет 7.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-17.2%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.———
-6.57%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.11929 июл. 2011 г.184
-5.57%7 дек. 2012 г.1875 сент. 2013 г.28015 окт. 2014 г.467
-5.38%6 июл. 2016 г.47016 мая 2018 г.21322 мар. 2019 г.683
-2.72%1 дек. 2009 г.2231 дек. 2009 г.855 мая 2010 г.107
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...