График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) показал доход в -0.24% с начала года и 3.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSIGX составила 1.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 30.4 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2023 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VSIGX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 апр. 2010 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший день был 30 апр. 2010 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.10% | 1.71% | -1.82% | -0.24% | |||||||||
| 2025 | 0.53% | 1.98% | 0.53% | 1.21% | -0.77% | 1.17% | -0.37% | 1.47% | 0.30% | 0.51% | 0.80% | -0.22% | 7.36% |
| 2024 | 0.18% | -1.55% | 0.50% | -1.99% | 1.40% | 1.02% | 2.36% | 1.21% | 1.14% | -2.10% | 0.66% | -1.09% | 1.65% |
| 2023 | 2.44% | -2.44% | 3.06% | 0.70% | -1.02% | -1.23% | -0.09% | -0.18% | -1.65% | -0.88% | 3.06% | 2.74% | 4.39% |
| 2022 | -1.60% | -0.50% | -3.27% | -2.45% | 0.74% | -0.83% | 1.99% | -2.86% | -3.28% | -0.74% | 2.50% | -0.76% | -10.69% |
| 2021 | -0.42% | -1.42% | -1.13% | 0.62% | 0.40% | 0.05% | 1.23% | -0.30% | -0.96% | -0.74% | 0.44% | -0.38% | -2.60% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 3.06%, бета — -0.06, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 24.11.2009.
- Этот фонд участвовал в 4.58% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.69%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.06 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.06%
- Бета
- -0.06
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 4.58%
- Участие в снижении
- -6.69%
Комиссия
Комиссия VSIGX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSIGX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSIGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.39 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.40 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 6.61 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VSIGX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.76 | $0.77 | $0.54 | $0.34 | $0.37 | $0.52 | $0.49 | $0.44 | $0.36 | $0.34 | $0.37 |
Дивидендный доход | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | |||||||||
| 2025 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.76 |
| 2024 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.12 | $0.06 | $0.06 | $0.77 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.54 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.34 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 16.15%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares составляет 1.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.15% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -5.63% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 94 | 23 июн. 2011 г. | 159 |
| -5.38% | 6 июл. 2016 г. | 470 | 16 мая 2018 г. | 213 | 22 мар. 2019 г. | 683 |
| -5.07% | 3 мая 2013 г. | 87 | 5 сент. 2013 г. | 278 | 13 окт. 2014 г. | 365 |
| -2.72% | 1 дек. 2009 г. | 22 | 31 дек. 2009 г. | 81 | 29 апр. 2010 г. | 103 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...