PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSIGX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSIGX и VSBSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.90%
18.02%
VSIGX
VSBSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIGX:

0.30

VSBSX:

2.34

Коэф-т Сортино

VSIGX:

0.45

VSBSX:

3.52

Коэф-т Омега

VSIGX:

1.05

VSBSX:

1.49

Коэф-т Кальмара

VSIGX:

0.11

VSBSX:

4.34

Коэф-т Мартина

VSIGX:

0.74

VSBSX:

10.04

Индекс Язвы

VSIGX:

1.89%

VSBSX:

0.40%

Дневная вол-ть

VSIGX:

4.67%

VSBSX:

1.72%

Макс. просадка

VSIGX:

-16.15%

VSBSX:

-5.77%

Текущая просадка

VSIGX:

-8.86%

VSBSX:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.30% соответственно.


VSIGX

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.34%

1 год

1.47%

5 лет

-0.17%

10 лет

1.11%

VSBSX

С начала года

3.78%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.60%

1 год

3.89%

5 лет

1.30%

10 лет

1.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIGX и VSBSX

И VSIGX, и VSBSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSIGX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIGX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.302.34
Коэффициент Сортино VSIGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.453.52
Коэффициент Омега VSIGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.49
Коэффициент Кальмара VSIGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.114.34
Коэффициент Мартина VSIGX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.7410.04
VSIGX
VSBSX

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
2.34
VSIGX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и VSBSX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности VSBSX в 3.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.31%2.70%1.70%1.11%1.51%2.21%2.06%1.67%1.56%1.66%1.56%1.34%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.81%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и VSBSX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.86%
-0.49%
VSIGX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и VSBSX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22%
0.40%
VSIGX
VSBSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab