Сравнение VSIGX с VIIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. VIIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и VIIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIGX и VIIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.09% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | -0.07% | 7.38% | 1.62% | 4.39% | -10.65% | -2.38% | 7.65% | 6.32% | 1.36% | 1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VIIGX с доходностью -0.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIGX имеют среднегодовую доходность 1.32%, а акции VIIGX немного впереди с 1.37%.
VSIGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.32%
VIIGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.37%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и VIIGX
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIIGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIGX vs. VIIGX — Ранг доходности на риск
VSIGX
VIIGX
Сравнение VSIGX c VIIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIGX | VIIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.60 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.79 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 5.55 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIGX | VIIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.07 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.31 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и VIIGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и VIIGX
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что сопоставимо с доходностью VIIGX в 3.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
VIIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares | 3.48% | 3.78% | 3.97% | 2.71% | 1.73% | 1.91% | 2.23% | 2.23% | 2.07% | 1.68% | 1.64% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и VIIGX
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, примерно равная максимальной просадке VIIGX в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VIIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIGX | VIIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -15.96% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.39% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -15.09% | +0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -15.96% | -0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.68% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -3.43% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.77% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеют волатильность 1.34% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIGX | VIIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.37% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.29% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 3.83% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.32% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.45% | 0.00% |