PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSIGX с VIIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSIGX и VIIGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и VIIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
29.90%
30.02%
VSIGX
VIIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSIGX:

0.30

VIIGX:

0.23

Коэф-т Сортино

VSIGX:

0.45

VIIGX:

0.36

Коэф-т Омега

VSIGX:

1.05

VIIGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VSIGX:

0.11

VIIGX:

0.08

Коэф-т Мартина

VSIGX:

0.74

VIIGX:

0.57

Индекс Язвы

VSIGX:

1.89%

VIIGX:

1.91%

Дневная вол-ть

VSIGX:

4.67%

VIIGX:

4.67%

Макс. просадка

VSIGX:

-16.15%

VIIGX:

-17.19%

Текущая просадка

VSIGX:

-8.86%

VIIGX:

-10.20%

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность 1.22%, что значительно выше, чем у VIIGX с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции VSIGX превзошли акции VIIGX по среднегодовой доходности: 1.11% против 0.97% соответственно.


VSIGX

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

1.34%

1 год

1.47%

5 лет

-0.17%

10 лет

1.11%

VIIGX

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.01%

1 год

1.17%

5 лет

-0.46%

10 лет

0.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSIGX и VIIGX

VSIGX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIIGX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
График комиссии VSIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSIGX c VIIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSIGX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.300.23
Коэффициент Сортино VSIGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.450.36
Коэффициент Омега VSIGX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.051.04
Коэффициент Кальмара VSIGX, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.110.08
Коэффициент Мартина VSIGX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.740.57
VSIGX
VIIGX

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIGX равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и VIIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.30
0.23
VSIGX
VIIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и VIIGX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности VIIGX в 3.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.31%2.70%1.70%1.11%1.51%2.21%2.06%1.67%1.56%1.66%1.56%1.34%
VIIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares
3.02%2.72%1.74%1.13%1.53%2.23%2.07%1.68%1.58%1.68%1.59%1.38%

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и VIIGX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VIIGX в -17.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VIIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.86%
-10.20%
VSIGX
VIIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и VIIGX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VIIGX) имеют волатильность 1.22% и 1.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.22%
1.24%
VSIGX
VIIGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab