Сравнение VSIGX с VBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. VBMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и VBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIGX и VBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.09% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | -0.30% | 7.05% | 1.15% | 5.62% | -13.25% | -2.04% | 7.63% | 8.61% | -0.34% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIGX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у VBMFX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям VBMFX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.50% соответственно.
VSIGX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 0.36%
- 10 лет*
- 1.32%
VBMFX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- 1.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и VBMFX
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VBMFX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSIGX vs. VBMFX — Ранг доходности на риск
VSIGX
VBMFX
Сравнение VSIGX c VBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIGX | VBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.30 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.62 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.55 | 4.56 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIGX | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.01 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.96 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и VBMFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и VBMFX
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VBMFX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
VBMFX Vanguard Total Bond Market Index Fund | 3.50% | 3.76% | 3.57% | 2.99% | 2.49% | 1.72% | 2.31% | 2.63% | 2.47% | 2.45% | 2.43% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и VBMFX
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки VBMFX в -19.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и VBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIGX | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -19.08% | +2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -2.73% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -18.24% | +3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -19.08% | +2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -3.56% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -2.70% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.97% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и VBMFX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund (VBMFX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIGX | VBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.55% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 2.58% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 4.35% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 5.99% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 4.96% | -0.51% |