PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с VSCAX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 10.26% против 16.01% соответственно.

VSIAX

1 день
0.17%
1 месяц
-2.24%
С начала года
3.74%
6 месяцев
4.56%
1 год
31.79%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.26%

VSCAX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.66%
С начала года
11.22%
6 месяцев
16.62%
1 год
58.97%
3 года*
25.69%
5 лет*
17.88%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		3.74%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		11.22%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VSCAX составляет 0.93 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.

Сравнение комиссий VSIAX и VSCAX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VOOVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Доходность на риск

VSIAX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.43

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.96

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.36

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

8.94

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.43

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.60

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VSCAX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIAXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-57.77%

+12.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.43%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-25.29%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-57.77%

+12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-7.55%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-8.94%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

4.38%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VSCAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 5.40%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIAXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

8.36%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

16.87%

-5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

25.88%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

23.14%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

26.71%

-4.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VSCAX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности VSCAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.89%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.29%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%