PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с VMNFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) are both mutual funds - VSIAX is a Small Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while VMNFX is a Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.52%/yr vs 5.00%/yr for VMNFX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VSIAX charges 0.07%/yr vs 1.31%/yr for VMNFX.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSIAX показывает доходность 11.64%, а VMNFX немного выше – 12.03%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 10.52% против 5.00% соответственно.

VSIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.52%

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.64%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between VSIAX and VMNFX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.07

The correlation between VSIAX and VMNFX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.09 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSIAX и VMNFX

Секторы
VSIAX
VMNFX

Промышленность

18.1%
12.9%

Финансовые услуги

17.6%
19.9%

Потребительский циклический сектор

12.4%
12.7%

Технологии

10.6%
13.0%

Недвижимость

10.1%
7.6%

Здравоохранение

7.9%
13.6%

Сырьевые материалы

6.3%
5.6%

Энергетика

5.2%
4.7%

Коммунальные услуги

4.8%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.6%

Промышленность

VSIAX
18.1%
VMNFX
12.9%

Финансовые услуги

VSIAX
17.6%
VMNFX
19.9%

Потребительский циклический сектор

VSIAX
12.4%
VMNFX
12.7%

Технологии

VSIAX
10.6%
VMNFX
13.0%

Недвижимость

VSIAX
10.1%
VMNFX
7.6%

Здравоохранение

VSIAX
7.9%
VMNFX
13.6%

Сырьевые материалы

VSIAX
6.3%
VMNFX
5.6%

Энергетика

VSIAX
5.2%
VMNFX
4.7%

Коммунальные услуги

VSIAX
4.8%
VMNFX
3.4%

Потребительский защитный сектор

VSIAX
4.0%
VMNFX
3.0%

Коммуникационные услуги

VSIAX
2.5%
VMNFX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VOOVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO

Доходность на риск

VSIAX vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.33

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.51

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.89

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

10.80

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMNFX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXVMNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.33

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

1.81

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.34

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VMNFX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-26.42%

-18.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-4.65%

-4.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-5.44%

-18.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-6.75%

-17.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-25.09%

-20.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-8.76%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.68%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VMNFX

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

1.97%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

5.75%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

7.79%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

7.21%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

6.39%

+16.06%

Сравнение комиссий VSIAX и VMNFX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMNFX в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VMNFX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VSIAX and VMNFX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSIAX has higher volatility (3.97%) compared to VMNFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор