PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с UBVLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSIAX с UBVLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and UBVLX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VSIAX returned 10.52%/yr vs 9.92%/yr for UBVLX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSIAX charges 0.07%/yr vs 0.90%/yr for UBVLX.

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и UBVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у UBVLX с доходностью 6.45%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции UBVLX по среднегодовой доходности: 10.52% против 9.92% соответственно.

VSIAX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.33%
С начала года
11.64%
6 месяцев
11.86%
1 год
26.38%
3 года*
16.45%
5 лет*
7.96%
10 лет*
10.52%

UBVLX

1 день
-0.99%
1 месяц
-0.00%
С начала года
6.45%
6 месяцев
7.87%
1 год
14.44%
3 года*
12.46%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSIAX и UBVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		11.64%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		6.45%1.79%13.11%14.69%-1.16%34.25%3.52%23.27%-15.23%13.43%

Correlation

The correlation between VSIAX and UBVLX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.96

The correlation between VSIAX and UBVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Undiscovered Managers Behavioral Value Fund

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VOOVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с UBVLX:
UBVLX с PNSAXUBVLX с AVUVUBVLX с VSMAXUBVLX с FCPVXUBVLX с QQQUBVLX с FSSNXUBVLX с BDSKX

Доходность на риск

VSIAX vs. UBVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
UBVLX
Ранг доходности на риск UBVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBVLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBVLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBVLX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c UBVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXUBVLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.82

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.35

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.33

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

3.69

+6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. UBVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа UBVLX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и UBVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXUBVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.82

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.47

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и UBVLX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки UBVLX в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и UBVLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSIAXUBVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-67.24%

+21.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-10.32%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-21.46%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-21.46%

-2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-52.08%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-3.05%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.49%

-9.27%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.72%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и UBVLX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 3.97%, в то время как у Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSIAXUBVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.28%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

10.82%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

16.70%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.34%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

24.61%

-2.16%

Сравнение комиссий VSIAX и UBVLX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UBVLX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и UBVLX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности UBVLX в 8.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBVLX
Undiscovered Managers Behavioral Value Fund		8.84%9.41%7.39%8.35%8.96%3.44%0.99%4.98%11.62%4.67%3.24%3.80%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.76%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VSIAX and UBVLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UBVLX has higher volatility (4.28%) compared to VSIAX (3.97%). In terms of maximum drawdown, VSIAX dropped -45.39% vs UBVLX's -67.24%.

VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSIAX и UBVLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор