Сравнение VSIAX с UBVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. UBVLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и UBVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и UBVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 1.23% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у UBVLX с доходностью 1.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIAX имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции UBVLX немного отстают с 9.68%.
VSIAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.83%
UBVLX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -7.06%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и UBVLX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии UBVLX в 0.90%.
Доходность на риск
VSIAX vs. UBVLX — Ранг доходности на риск
VSIAX
UBVLX
Сравнение VSIAX c UBVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | UBVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.34 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 0.65 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 0.38 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 1.25 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | UBVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.34 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.39 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и UBVLX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и UBVLX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности UBVLX в 9.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 9.30% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и UBVLX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки UBVLX в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и UBVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | UBVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -67.24% | +21.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.53% | +0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -21.46% | -2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -52.08% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -7.81% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -9.31% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 4.45% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и UBVLX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | UBVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.41% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 11.84% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 21.77% | -1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 20.48% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 24.59% | -2.15% |