Сравнение UBVLX с BDSKX
UBVLX (Undiscovered Managers Behavioral Value Fund) and BDSKX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K) are both mutual funds - UBVLX is a Small Cap Value Equities fund managed by BlackRock, while BDSKX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 5 years, UBVLX returned 7.29%/yr vs 7.62%/yr for BDSKX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UBVLX charges 0.90%/yr vs 0.45%/yr for BDSKX.
Доходность
Сравнение доходности UBVLX и BDSKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBVLX показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у BDSKX с доходностью 20.55%.
UBVLX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 14.80%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 10.03%
BDSKX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 19.44%
- 1 год
- 43.45%
- 3 года*
- 20.36%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBVLX и BDSKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 7.51% | 1.79% | 13.11% | 14.69% | -1.16% | 34.25% | 3.52% | 23.27% | -15.23% | 12.10% |
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 20.55% | 13.76% | 11.96% | 16.49% | -19.20% | 14.87% | 19.60% | 33.45% | -8.80% | 9.97% |
Correlation
The correlation between UBVLX and BDSKX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between UBVLX and BDSKX shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBVLX vs. BDSKX — Ранг доходности на риск
UBVLX
BDSKX
Сравнение UBVLX c BDSKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBVLX | BDSKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 4.64 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 16.59 | -12.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBVLX | BDSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.40 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок UBVLX и BDSKX
Максимальная просадка UBVLX за все время составила -67.24%, что больше максимальной просадки BDSKX в -43.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBVLX и BDSKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBVLX | BDSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.24% | -43.30% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.32% | -9.88% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.46% | -26.55% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.46% | -31.65% | +10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | 0.00% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -9.50% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 2.76% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBVLX и BDSKX
Текущая волатильность для Undiscovered Managers Behavioral Value Fund (UBVLX) составляет 4.31%, в то время как у BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что UBVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDSKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBVLX | BDSKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 5.39% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 13.62% | -2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 19.11% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.55% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.61% | 23.79% | +0.82% |
Сравнение комиссий UBVLX и BDSKX
UBVLX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BDSKX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBVLX и BDSKX
Дивидендная доходность UBVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, что больше доходности BDSKX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDSKX BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K | 3.98% | 4.80% | 0.81% | 1.01% | 3.59% | 12.08% | 2.59% | 1.72% | 5.70% | 2.33% | 0.00% | 0.00% |
UBVLX Undiscovered Managers Behavioral Value Fund | 8.75% | 9.41% | 7.39% | 8.35% | 8.96% | 3.44% | 0.99% | 4.98% | 11.62% | 4.67% | 3.24% | 3.80% |
Часто задаваемые вопросы
UBVLX and BDSKX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDSKX has higher volatility (5.39%) compared to UBVLX (4.31%). In terms of maximum drawdown, UBVLX dropped -67.24% vs BDSKX's -43.30%.
BDSKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBVLX и BDSKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор