Сравнение VSIAX с TIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и TIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции VSIAX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 10.08% против 5.75% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и TIREX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.
Доходность на риск
VSIAX vs. TIREX — Ранг доходности на риск
VSIAX
TIREX
Сравнение VSIAX c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.22 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.41 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.37 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 1.52 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.22 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.29 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и TIREX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и TIREX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности TIREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и TIREX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и TIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -74.18% | +28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.38% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -35.67% | +11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -39.26% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -11.84% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -13.54% | +8.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 2.97% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и TIREX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 4.60% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 9.11% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 16.12% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 18.84% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 20.13% | +2.32% |