Сравнение VSIAX с PVIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. PVIVX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и PVIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и PVIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 3.10% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 2.21% | -4.81% | 13.48% | 17.89% | -20.62% | 27.94% | 46.96% | 22.38% | -10.88% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у PVIVX с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.72% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 3.10%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.08%
PVIVX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -8.52%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и PVIVX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.
Доходность на риск
VSIAX vs. PVIVX — Ранг доходности на риск
VSIAX
PVIVX
Сравнение VSIAX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | PVIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.48 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 0.89 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.90 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 2.45 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.48 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.00 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.02 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и PVIVX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и PVIVX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности PVIVX в 15.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
PVIVX Paradigm Micro-cap Fund | 15.59% | 15.93% | 6.40% | 0.00% | 0.00% | 1.11% | 5.25% | 0.01% | 14.09% | 6.88% | 3.61% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и PVIVX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и PVIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -95.67% | +50.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -14.84% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -95.67% | +71.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -95.67% | +50.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -94.39% | +88.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -16.17% | +10.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 5.46% | -2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и PVIVX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 5.52%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | PVIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 9.19% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.25% | 17.96% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 29.31% | -8.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 887.36% | -867.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | 627.66% | -605.21% |