Сравнение VSIAX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Aegis Value Fund (AVALX).
VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIAX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIAX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.80% | 9.09% | 11.34% | 17.06% | -9.31% | 28.10% | 5.80% | 22.76% | -12.24% | 11.80% |
AVALX Aegis Value Fund | 13.53% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIAX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 13.53%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.83% против 21.54% соответственно.
VSIAX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.12%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 9.83%
AVALX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 13.53%
- 6 месяцев
- 24.20%
- 1 год
- 69.86%
- 3 года*
- 28.86%
- 5 лет*
- 25.16%
- 10 лет*
- 21.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIAX и AVALX
VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
VSIAX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
VSIAX
AVALX
Сравнение VSIAX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIAX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 3.30 | -2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.95 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.59 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 5.11 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 24.92 | -20.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 3.30 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.12 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.53 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VSIAX и AVALX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIAX и AVALX
Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AVALX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIAX Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.10% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.06% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VSIAX и AVALX
Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.39% | -73.72% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -13.02% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -32.00% | +7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.39% | -48.34% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.24% | -6.09% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.54% | -11.01% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.67% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIAX и AVALX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 4.89%, в то время как у Aegis Value Fund (AVALX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIAX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.32% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | 14.20% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 21.15% | -0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.83% | 22.62% | -2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 22.32% | +0.12% |