PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с PORTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с PORTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) are both funds - VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index., while PORTX is a Global Equities fund managed by Trillium Mutual Funds. Over the past 5 years, VSGX returned 7.82%/yr vs 2.94%/yr for PORTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VSGX charges 0.12%/yr vs 1.30%/yr for PORTX.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и PORTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у PORTX с доходностью 6.83%.

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

PORTX

1 день
-0.83%
1 месяц
3.65%
С начала года
6.83%
6 месяцев
-7.30%
1 год
0.63%
3 года*
7.60%
5 лет*
2.94%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и PORTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		6.83%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%28.20%-12.05%

Correlation

The correlation between VSGX and PORTX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between VSGX and PORTX shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Trillium ESG Global Equity Fund

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с FGIAXPORTX с VFIAXPORTX с UCEQXPORTX с RTXAXPORTX с CSUAXPORTX с SSGLXPORTX с MFWIX

Доходность на риск

VSGX vs. PORTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c PORTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXPORTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
0.08

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
0.22

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

0.08

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

0.18

+9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. PORTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа PORTX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и PORTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXPORTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.08

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.34

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VSGX и PORTX

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки PORTX в -51.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и PORTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXPORTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-51.71%

+18.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-20.78%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-24.56%

+10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-31.32%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-8.09%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-11.73%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

8.37%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и PORTX

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PORTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXPORTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.21%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

18.55%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

20.39%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

19.17%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

18.20%

-0.16%

Сравнение комиссий VSGX и PORTX

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PORTX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и PORTX

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как PORTX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSGX and PORTX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to PORTX (3.21%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs PORTX's -51.71%.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и PORTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор