PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7429355883

CUSIP

742935588

Эмитент

Trillium Mutual Funds

Дата выпуска

29 сент. 1999 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$5,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PORTX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Global Equity Fund

Популярные сравнения:
PORTX с VSGX PORTX с VFIAX
Популярные сравнения:
PORTX с VSGX PORTX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) показал доход в 6.09% с начала года и 7.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PORTX составила 9.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PORTX

С начала года

6.09%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

2.84%

1 год

7.37%

3 года

9.70%

5 лет

12.11%

10 лет

9.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PORTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.87%-0.55%-4.55%2.53%5.96%6.09%
2024-0.89%3.97%2.51%-4.02%4.94%0.85%1.07%2.69%0.86%-3.20%2.15%-3.06%7.67%
20237.62%-2.39%3.15%1.81%-1.60%5.45%2.41%-3.56%-6.33%-3.40%9.46%6.28%19.02%
2022-7.37%-3.98%1.50%-8.35%-0.57%-7.82%7.99%-5.87%-9.91%6.57%9.02%-1.01%-20.12%
2021-0.72%1.97%2.59%3.74%2.34%2.44%2.55%3.00%-4.84%6.38%-2.51%3.75%22.16%
2020-1.19%-5.85%-12.67%8.66%5.71%3.16%5.41%6.62%-1.37%-1.45%12.88%4.93%24.57%
20197.05%3.31%1.52%3.27%-4.91%6.59%-0.36%-1.48%1.73%3.17%2.75%3.04%28.20%
20185.03%-4.16%-0.81%0.58%0.95%-0.83%2.92%1.57%0.07%-7.59%2.75%-7.11%-7.24%
20172.87%3.02%1.97%2.55%2.57%0.71%1.98%1.44%2.30%2.32%1.99%1.14%27.89%
2016-4.49%-1.36%7.21%0.31%1.05%-1.49%4.14%0.25%0.49%-2.23%-0.61%0.88%3.73%
2015-0.91%5.84%-0.90%1.81%-0.31%-2.65%2.45%-6.86%-1.98%6.83%0.76%-1.48%1.85%
2014-4.58%5.83%-0.36%-1.44%0.94%2.25%-2.42%1.79%-2.92%1.14%1.99%-2.25%-0.48%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PORTX составляет 38, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PORTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PORTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Trillium ESG Global Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.52
  • За 5 лет: 0.73
  • За 10 лет: 0.57
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Trillium ESG Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.93 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.93$6.93$3.34$4.36$1.81$1.08$1.11$1.71$1.06$1.61$2.04$4.50

Дивидендный доход

11.89%12.61%5.84%8.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%12.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trillium ESG Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.93$6.93
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.34$3.34
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.36$4.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.81$1.81
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$1.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.71$1.71
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.06$1.06
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.61$1.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.04$2.04
2014$4.50$4.50

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Trillium ESG Global Equity Fund показал максимальную просадку в 51.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 993 торговые сессии.

Текущая просадка Trillium ESG Global Equity Fund составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.71%13 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.99319 февр. 2013 г.1409
-38.01%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.3138 янв. 2004 г.657
-31.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-31.32%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.39915 мая 2024 г.632
-17.28%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...