- ISIN
- US7429355883
- CUSIP
- 742935588
- Эмитент
- Trillium
- Дата выпуска
- 29 сент. 1999 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции PORTX — $62. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PORTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,147.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) показал доход в 12.05% с начала года и 4.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PORTX составила 9.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Trillium ESG Global Equity Fund
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 9.64%
- Всё время*
- 6.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PORTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PORTX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 11 дек. 2024 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 15 дек. 2025 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | -0.16% | -7.21% | 8.87% | 3.97% | 0.59% | 1.03% | 2.69% | 12.05% | ||||
| 2025 | 4.57% | -4.23% | -2.49% | 2.53% | 6.01% | 3.55% | -0.93% | 2.94% | 1.59% | 1.63% | 0.14% | -12.73% | 1.15% |
| 2024 | -0.89% | 3.97% | 2.51% | -4.02% | 4.94% | 0.85% | 1.07% | 2.69% | 0.86% | -3.20% | 2.15% | -3.06% | 7.67% |
| 2023 | 7.62% | -2.39% | 3.15% | 1.81% | -1.60% | 5.45% | 2.41% | -3.56% | -6.33% | -3.40% | 9.46% | 6.27% | 19.02% |
| 2022 | -7.37% | -3.98% | 1.50% | -8.35% | -0.57% | -7.82% | 7.99% | -5.87% | -9.91% | 6.57% | 9.02% | -5.86% | -24.04% |
| 2021 | -0.72% | 1.97% | 2.59% | 3.74% | 2.34% | 2.44% | 2.55% | 3.00% | -4.84% | 6.38% | -2.51% | 3.75% | 22.16% |
Метрики бенчмарка
Trillium ESG Global Equity Fund has an annualized alpha of 1.08%, beta of 0.85, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2000.
- With beta of 0.85 and R2 of 0.78, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.08%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 100.65%
- Участие в снижении
- 100.58%
Комиссия
Комиссия PORTX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PORTX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 6% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PORTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.50 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 10.58 | -10.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Trillium ESG Global Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $6.93 | $3.34 | $1.81 | $1.81 | $1.08 | $1.11 | $1.71 | $1.06 | $1.61 | $2.04 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Trillium ESG Global Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.93 | $6.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $3.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Trillium ESG Global Equity Fund показал максимальную просадку в 51.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 994 торговые сессии.
Текущая просадка Trillium ESG Global Equity Fund составляет 3.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.71%март 2009 г. | 1y 8mo | 3y 11mo | 5y 7moиюль 2007 г. - февр. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-48.28%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 3y 2mo | 5y 9moмарт 2000 г. - дек. 2005 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-31.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 16d | 5mo 18dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.32%окт. 2022 г. | 11mo 7d | 1y 11mo | 2y 10moнояб. 2021 г. - сент. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-24.56%апр. 2025 г. | 3mo 27d | 8mo 7d | 12mo 4dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| PORTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -56.78% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -9.10% | -11.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -18.90% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.43% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -33.92% | +2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.17% | -3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.69% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 2.14% | +6.62% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PORTX
Добавьте Trillium ESG Global Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PORTX