Сравнение VSGX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VSGX и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGX или VTI.
Основные характеристики
| VSGX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.86% | 10.96% |
| Дох-ть за 1 год | 14.16% | 27.93% |
| Дох-ть за 3 года | 0.19% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.63% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.12 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 11.89% |
| Макс. просадка | -33.10% | -55.45% |
| Current Drawdown | -3.52% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между VSGX и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSGX и VTI
С начала года, VSGX показывает доходность 6.86%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 10.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGX и VTI
VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGX и VTI
Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.96% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VSGX и VTI
Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGX и VTI
Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.35% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.