Сравнение VSGX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VSGX и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSGX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 1.06% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.87% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -13.96% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%.
VSGX
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 25.60%
- 3 года*
- 14.70%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGX и VOO
VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VSGX
VOO
Сравнение VSGX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.98 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.49 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.53 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 7.13 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.98 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между VSGX и VOO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGX и VOO
Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.26% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VSGX и VOO
Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -33.99% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -8.90% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -24.52% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.45% | -5.44% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -3.72% | -4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.57% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGX и VOO
Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 5.27% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 9.46% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 18.11% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.81% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 17.98% | -0.03% |