PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSGX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSGX returned 8.35%/yr vs 13.30%/yr for VOO. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VSGX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%.

VSGX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
9.75%
С начала года
16.46%
1 год
29.68%
3 года*
19.10%
5 лет*
8.35%
10 лет*
—
Всё время*
9.03%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

VSGX

Vanguard ESG International Stock ETF
$10.64M$12.15M$14.11M

Сравнение доходности по годам VSGX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		16.46%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.59%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-13.27%

Correlation

The correlation between VSGX and VOO is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between VSGX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и VOO

Секторы
VSGX
VOO

Технологии

29.1%
38.6%

Финансовые услуги

26.8%
11.4%

Промышленность

9.2%
8.5%

Здравоохранение

8.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.5%

Сырьевые материалы

5.3%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.1%
9.9%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Коммунальные услуги

0.7%
2.2%

Энергетика

0.0%
3.0%

Технологии

VSGX
29.1%
VOO
38.6%

Финансовые услуги

VSGX
26.8%
VOO
11.4%

Промышленность

VSGX
9.2%
VOO
8.5%

Здравоохранение

VSGX
8.9%
VOO
8.9%

Потребительский циклический сектор

VSGX
8.5%
VOO
9.5%

Сырьевые материалы

VSGX
5.3%
VOO
1.7%

Потребительский защитный сектор

VSGX
4.7%
VOO
4.5%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.1%
VOO
9.9%

Недвижимость

VSGX
2.8%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

VSGX
0.7%
VOO
2.2%

Энергетика

VSGX
0.0%
VOO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDVVSGX с VIGI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

VSGX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VSGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.88

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.60

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.71

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

11.57

-3.22

VSGX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGX и VOO

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.99%

+0.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.90%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-18.69%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-24.52%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.19%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-3.67%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.08%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и VOO

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.07%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

10.27%

+6.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

12.81%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

16.96%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

18.03%

+0.15%

Сравнение комиссий VSGX и VOO

VSGX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и VOO

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.92%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSGX and VOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (5.70%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.30% vs 8.35% for VSGX. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.30% return vs 8.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for VSGX.

VSGX has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.04% for VOO.

VSGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VOO is S&P 500. VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index, while VOO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for VSGX and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор