PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PORTX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PORTX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PORTX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PORTX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		-5.14%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%10.85%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, PORTX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

PORTX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-2.13%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.65%
10 лет*
8.31%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Global Equity Fund

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с VFIAXPORTX с FGIAXPORTX с UCEQXPORTX с VOOPORTX с CSUAXPORTX с CAEIX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с APFDXRTXAX с MEGIRTXAX с CWGIXRTXAX с NALFX

Сравнение комиссий PORTX и RTXAX

PORTX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund

Доходность на риск

PORTX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PORTX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PORTXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.77

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.34

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.06

-2.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

11.76

-12.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PORTX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PORTX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PORTX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PORTXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.77

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между PORTX и RTXAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PORTX и RTXAX

PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PORTX и RTXAX

Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PORTXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-40.68%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-13.11%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-24.63%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-1.95%

-16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-7.96%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

2.30%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PORTX и RTXAX

Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что PORTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PORTXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.37%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

8.33%

+9.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

15.06%

+8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

15.86%

+3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.26%

-2.10%