Сравнение PORTX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PORTX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PORTX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | -5.14% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции PORTX превзошли акции MFWIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 6.34% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.31%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PORTX и MFWIX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
PORTX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
PORTX
MFWIX
Сравнение PORTX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PORTX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.44 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.99 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.89 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 7.31 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PORTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.44 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.54 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.71 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PORTX и MFWIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и MFWIX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок PORTX и MFWIX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PORTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -33.01% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -6.85% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -20.22% | -11.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -23.36% | -7.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -5.18% | -13.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -3.83% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 1.77% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и MFWIX
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PORTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PORTX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 3.44% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 5.43% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 8.94% | +14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 9.11% | +10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 9.61% | +8.55% |