Сравнение PORTX с CSUAX
PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and CSUAX (Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PORTX returned 9.49%/yr vs 7.38%/yr for CSUAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PORTX charges 1.30%/yr vs 1.22%/yr for CSUAX.
Доходность
Сравнение доходности PORTX и CSUAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность 7.73%, что значительно ниже, чем у CSUAX с доходностью 9.47%. За последние 10 лет акции PORTX превзошли акции CSUAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 7.38% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- 9.49%
CSUAX
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение доходности по годам PORTX и CSUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 7.73% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 9.47% | 14.30% | 8.30% | 2.09% | -5.20% | 16.24% | -1.65% | 24.26% | -5.83% | 17.99% |
Correlation
The correlation between PORTX and CSUAX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2004 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PORTX and CSUAX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PORTX vs. CSUAX — Ранг доходности на риск
PORTX
CSUAX
Сравнение PORTX c CSUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PORTX | CSUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.75 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.31 | 9.19 | -8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PORTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.70 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.52 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.55 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PORTX и CSUAX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, примерно равная максимальной просадке CSUAX в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и CSUAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PORTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -52.20% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -5.99% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -14.95% | -9.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -20.45% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -35.05% | +3.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -3.39% | -3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -8.44% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.35% | 1.79% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и CSUAX
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A (CSUAX) имеют волатильность 3.07% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PORTX | CSUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.14% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.54% | 7.82% | +10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.37% | 9.68% | +10.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 12.99% | +6.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 14.92% | +3.28% |
Сравнение комиссий PORTX и CSUAX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии CSUAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и CSUAX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSUAX Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | 7.39% | 8.09% | 2.23% | 2.17% | 3.55% | 2.95% | 1.30% | 1.52% | 2.08% | 5.00% | 2.04% | 6.20% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
PORTX and CSUAX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSUAX has higher volatility (3.14%) compared to PORTX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs CSUAX's -52.20%.
CSUAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PORTX и CSUAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор