PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index., while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. VSGX is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, VSGX returned 7.82%/yr vs 13.84%/yr for AVDV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VSGX charges 0.12%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSGX показывает доходность 15.88%, а AVDV немного выше – 16.64%.

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%8.90%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%12.05%

Correlation

The correlation between VSGX and AVDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.89

The correlation between VSGX and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и AVDV

Секторы
VSGX
AVDV

Финансовые услуги

27.9%
13.7%

Технологии

23.9%
6.4%

Промышленность

9.8%
21.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
14.4%

Здравоохранение

9.4%
2.1%

Сырьевые материалы

6.1%
22.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

4.5%
2.0%

Недвижимость

3.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.7%
1.7%

Энергетика

0.0%
10.8%

Финансовые услуги

VSGX
27.9%
AVDV
13.7%

Технологии

VSGX
23.9%
AVDV
6.4%

Промышленность

VSGX
9.8%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

VSGX
9.5%
AVDV
14.4%

Здравоохранение

VSGX
9.4%
AVDV
2.1%

Сырьевые материалы

VSGX
6.1%
AVDV
22.5%

Потребительский защитный сектор

VSGX
5.1%
AVDV
3.4%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.5%
AVDV
2.0%

Недвижимость

VSGX
3.2%
AVDV
1.1%

Коммунальные услуги

VSGX
0.7%
AVDV
1.7%

Энергетика

VSGX
0.0%
AVDV
10.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с VIGI
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

VSGX vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.87

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.80

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.52

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.38

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

13.70

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.99, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.87

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.80

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.80

-0.30

Просадки

Сравнение просадок VSGX и AVDV

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-43.01%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.19%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-14.17%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-28.08%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.83%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-6.77%

-1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.24%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и AVDV

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.79%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

13.07%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

15.54%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.29%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

19.72%

-1.68%

Сравнение комиссий VSGX и AVDV

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и AVDV

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

VSGX and AVDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to AVDV (4.79%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 13.84% vs 7.82% for VSGX. On fees, VSGX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 13.84% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

VSGX has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.73% for AVDV.

VSGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Avantis. Their fees differ too: 0.12% for VSGX and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор