PortfoliosLab logo
Сравнение VSGX с AVDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGX и AVDV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VSGX и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.98%
68.54%
VSGX
AVDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGX:

0.73

AVDV:

0.86

Коэф-т Сортино

VSGX:

1.11

AVDV:

1.27

Коэф-т Омега

VSGX:

1.15

AVDV:

1.18

Коэф-т Кальмара

VSGX:

0.89

AVDV:

1.12

Коэф-т Мартина

VSGX:

2.82

AVDV:

3.93

Индекс Язвы

VSGX:

4.35%

AVDV:

4.05%

Дневная вол-ть

VSGX:

16.90%

AVDV:

18.64%

Макс. просадка

VSGX:

-33.10%

AVDV:

-43.01%

Текущая просадка

VSGX:

-2.07%

AVDV:

-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 9.94%.


VSGX

С начала года

6.59%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.36%

1 год

11.29%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

AVDV

С начала года

9.94%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

8.42%

1 год

15.66%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGX и AVDV

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.


График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDV: 0.36%
График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGX: 0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGX и AVDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

AVDV
Ранг риск-скорректированной доходности AVDV, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGX c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSGX: 0.73
AVDV: 0.86
Коэффициент Сортино VSGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGX: 1.11
AVDV: 1.27
Коэффициент Омега VSGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VSGX: 1.15
AVDV: 1.18
Коэффициент Кальмара VSGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSGX: 0.89
AVDV: 1.12
Коэффициент Мартина VSGX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSGX: 2.82
AVDV: 3.93

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.86
VSGX
AVDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и AVDV

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности AVDV в 3.92%


TTM2024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
3.05%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.92%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и AVDV

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и AVDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-0.57%
VSGX
AVDV

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и AVDV

Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 10.72%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 12.42%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.72%
12.42%
VSGX
AVDV