Сравнение VSGX с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
VSGX и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGX и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGX и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.12% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 8.90% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -11.47% | 15.80% | 5.01% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
VSGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGX и AVDV
VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
VSGX vs. AVDV — Ранг доходности на риск
VSGX
AVDV
Сравнение VSGX c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGX | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.78 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.48 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.87 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 16.10 | -7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.78 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.81 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.76 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VSGX и AVDV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGX и AVDV
Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.23% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGX и AVDV
Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -43.01% | +9.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -13.19% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -28.08% | -4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -7.48% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -6.88% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.17% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGX и AVDV
Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGX | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.50% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 12.20% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 18.44% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 17.15% | -1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 19.76% | -1.81% |