PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGX с EFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGX и EFAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VSGX с EFAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX).

VSGX и EFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGX или EFAX.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и EFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGX:

0.91

EFAX:

0.95

Коэф-т Сортино

VSGX:

1.19

EFAX:

1.28

Коэф-т Омега

VSGX:

1.16

EFAX:

1.17

Коэф-т Кальмара

VSGX:

0.96

EFAX:

1.09

Коэф-т Мартина

VSGX:

3.05

EFAX:

3.27

Индекс Язвы

VSGX:

4.34%

EFAX:

4.51%

Дневная вол-ть

VSGX:

16.88%

EFAX:

17.79%

Макс. просадка

VSGX:

-33.10%

EFAX:

-32.53%

Текущая просадка

VSGX:

-0.27%

EFAX:

-0.78%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 13.33%, что значительно ниже, чем у EFAX с доходностью 17.79%.

VSGX

С начала года

13.33%

1 месяц

5.26%

6 месяцев

11.34%

1 год

15.12%

3 года

9.12%

5 лет

9.48%

10 лет

N/A

EFAX

С начала года

17.79%

1 месяц

4.50%

6 месяцев

15.95%

1 год

16.68%

3 года

11.66%

5 лет

11.01%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Сравнение комиссий VSGX и EFAX

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EFAX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGX и EFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
EFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EFAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGX c EFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAX равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и EFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и EFAX

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности EFAX в 2.33%

TTM202420232022202120202019201820172016
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.87%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		2.33%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и EFAX

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке EFAX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и EFAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и EFAX

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеют волатильность 3.31% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...