Сравнение PORTX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PORTX или VFIAX.
Корреляция
Корреляция между PORTX и VFIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PORTX и VFIAX
Основные характеристики
PORTX:
-0.29
VFIAX:
0.60
PORTX:
-0.26
VFIAX:
0.96
PORTX:
0.96
VFIAX:
1.14
PORTX:
-0.19
VFIAX:
0.62
PORTX:
-0.61
VFIAX:
2.51
PORTX:
8.99%
VFIAX:
4.63%
PORTX:
19.06%
VFIAX:
19.42%
PORTX:
-51.89%
VFIAX:
-55.20%
PORTX:
-19.72%
VFIAX:
-9.28%
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -5.08%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 4.45% против 12.17% соответственно.
PORTX
-0.47%
1.63%
-13.13%
-6.53%
6.54%
4.45%
VFIAX
-5.08%
-0.28%
-4.05%
10.12%
15.59%
12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PORTX и VFIAX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PORTX и VFIAX
PORTX
VFIAX
Сравнение PORTX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и VFIAX
Дивидендная доходность PORTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VFIAX в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.74% | 0.73% | 0.65% | 3.99% | 0.04% | 0.11% | 0.50% | 0.65% | 0.41% | 0.79% | 0.45% | 13.30% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.36% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PORTX и VFIAX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.89%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и VFIAX
Текущая волатильность для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) составляет 11.34%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 14.10%. Это указывает на то, что PORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.