PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с FNIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с FNIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, VSGX returned 7.82%/yr vs 6.54%/yr for FNIDX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VSGX charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for FNIDX.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у FNIDX с доходностью 10.29%.

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—

FNIDX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.29%
6 месяцев
12.09%
1 год
25.78%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и FNIDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		10.29%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%12.98%22.20%-11.46%

Correlation

The correlation between VSGX and FNIDX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.97

The correlation between VSGX and FNIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Fidelity International Sustainability Index Fd

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с AVDVVSGX с VIGI
Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с ESGDFNIDX с DMXFFNIDX с VCEBFNIDX с FZILX

Доходность на риск

VSGX vs. FNIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGXFNIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.81

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.52

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.37

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

9.03

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGX vs. FNIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNIDX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGXFNIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.81

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VSGX и FNIDX

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и FNIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXFNIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.17%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.36%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-14.92%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-32.79%

+0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-0.88%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-8.25%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.97%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и FNIDX

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXFNIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.51%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

12.36%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

14.89%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

15.80%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

16.55%

+1.49%

Сравнение комиссий VSGX и FNIDX

VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNIDX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и FNIDX

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FNIDX в 2.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.55%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VSGX and FNIDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to FNIDX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs FNIDX's -33.17%.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и FNIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор