PortfoliosLab logo
Сравнение VSGX с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGX и VXUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VSGX и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
41.81%
45.52%
VSGX
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGX:

0.66

VXUS:

0.60

Коэф-т Сортино

VSGX:

1.05

VXUS:

1.00

Коэф-т Омега

VSGX:

1.14

VXUS:

1.13

Коэф-т Кальмара

VSGX:

0.83

VXUS:

0.78

Коэф-т Мартина

VSGX:

2.62

VXUS:

2.46

Индекс Язвы

VSGX:

4.35%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

VSGX:

16.89%

VXUS:

16.93%

Макс. просадка

VSGX:

-33.10%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

VSGX:

-0.74%

VXUS:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 10.58%.


VSGX

С начала года

9.69%

1 месяц

10.06%

6 месяцев

6.07%

1 год

11.02%

5 лет

9.72%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

10.58%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

6.81%

1 год

10.06%

5 лет

10.79%

10 лет

5.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGX и VXUS

VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGX и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGX c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.66
0.60
VSGX
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и VXUS

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью VXUS в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
2.97%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.00%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и VXUS

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.74%
-0.46%
VSGX
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и VXUS

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеют волатильность 4.83% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.83%
4.66%
VSGX
VXUS