Сравнение PORTX с UCEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX).
PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. UCEQX управляется Victory. Фонд был запущен 7 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PORTX и UCEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PORTX и UCEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | -5.14% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | -0.78% | 23.71% | 14.50% | 19.36% | -16.25% | 19.68% | 10.76% | 22.49% | -12.06% | 22.59% |
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям UCEQX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.39% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.31%
UCEQX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PORTX и UCEQX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.
Доходность на риск
PORTX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск
PORTX
UCEQX
Сравнение PORTX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PORTX | UCEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.38 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.99 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.30 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 1.95 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 9.45 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PORTX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.38 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PORTX и UCEQX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и UCEQX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UCEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
UCEQX USAA Cornerstone Equity Fund | 5.12% | 5.08% | 2.56% | 5.10% | 6.80% | 4.61% | 8.25% | 4.79% | 6.73% | 1.91% | 3.16% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок PORTX и UCEQX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и UCEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PORTX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -35.33% | -16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -11.75% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.24% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -35.33% | +3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -6.34% | -12.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -4.92% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 2.43% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и UCEQX
Текущая волатильность для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) составляет 4.90%, в то время как у USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PORTX | UCEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.93% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 9.65% | +8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 16.60% | +6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 15.22% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 16.46% | +1.70% |