Сравнение PORTX с FGIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX).
PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. FGIAX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index NR. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PORTX и FGIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PORTX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | -5.14% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 10.36% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у FGIAX с доходностью 10.36%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям FGIAX по среднегодовой доходности: 8.31% против 8.78% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -15.99%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 8.31%
FGIAX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 10.36%
- 6 месяцев
- 10.94%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PORTX и FGIAX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Доходность на риск
PORTX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
PORTX
FGIAX
Сравнение PORTX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PORTX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.79 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.30 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.73 | -3.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 12.62 | -13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PORTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.79 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.80 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.58 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PORTX и FGIAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и FGIAX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 9.05% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок PORTX и FGIAX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, примерно равная максимальной просадке FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и FGIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PORTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -49.35% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -8.29% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -21.08% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -38.02% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.39% | -3.06% | -15.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -7.22% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.57% | 1.79% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и FGIAX
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PORTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PORTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.15% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 7.07% | +11.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.57% | 12.28% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.11% | 13.08% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 15.17% | +2.99% |