Сравнение PORTX с FGIAX
PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) are both mutual funds - PORTX is a Global Equities fund managed by Trillium, while FGIAX is a Infrastructure Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index NR. Over the past 10 years, PORTX returned 9.64%/yr vs 8.28%/yr for FGIAX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PORTX charges 1.30%/yr vs 1.21%/yr for FGIAX.
Доходность
Сравнение доходности PORTX и FGIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PORTX показывает доходность 12.05%, а FGIAX немного ниже – 11.69%. За последние 10 лет акции PORTX превзошли акции FGIAX по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.28% соответственно.
PORTX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 9.64%
- Всё время*
- 6.34%
FGIAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 5.40%
- С начала года
- 11.69%
- 1 год
- 14.54%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 8.28%
- Всё время*
- 6.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PORTX и FGIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 12.05% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 11.69% | 17.73% | 10.70% | 8.51% | -6.23% | 14.51% | -2.76% | 29.32% | -7.91% | 19.40% |
Correlation
The correlation between PORTX and FGIAX is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2007 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between PORTX and FGIAX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PORTX vs. FGIAX — Ранг доходности на риск
PORTX
FGIAX
Сравнение PORTX c FGIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PORTX | FGIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.37 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 7.25 | -6.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PORTX и FGIAX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, примерно равная максимальной просадке FGIAX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и FGIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PORTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -49.35% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -6.04% | -14.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -9.68% | -14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -21.08% | -10.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -38.02% | +6.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -2.80% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -7.12% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 1.96% | +6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и FGIAX
Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что PORTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PORTX | FGIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 2.64% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 9.02% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 10.69% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 13.24% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 15.16% | +2.96% |
Сравнение комиссий PORTX и FGIAX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии FGIAX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и FGIAX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIAX Nuveen Global Infrastructure Fund Class A | 14.28% | 9.99% | 7.46% | 2.27% | 6.11% | 7.20% | 1.38% | 7.06% | 6.32% | 5.83% | 8.23% | 3.05% |
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
Часто задаваемые вопросы
PORTX and FGIAX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PORTX has higher volatility (3.89%) compared to FGIAX (2.64%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs FGIAX's -49.35%.
FGIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PORTX и FGIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор