PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PORTX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PORTX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

PORTX управляется Trillium Mutual Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1999 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PORTX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PORTX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		-5.14%1.15%7.67%19.02%-24.04%22.16%24.56%28.20%-7.24%27.89%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, PORTX показывает доходность -5.14%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции PORTX уступали акциям SSGLX по среднегодовой доходности: 8.31% против 8.79% соответственно.

PORTX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-5.14%
6 месяцев
-15.99%
1 год
-2.13%
3 года*
4.30%
5 лет*
1.65%
10 лет*
8.31%

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trillium ESG Global Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с PORTX:
PORTX с VSGXPORTX с VFIAXPORTX с FGIAXPORTX с UCEQXPORTX с VOOPORTX с CSUAXPORTX с RTXAX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с CWGIXSSGLX с APFDX

Сравнение комиссий PORTX и SSGLX

PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

PORTX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PORTX
Ранг доходности на риск PORTX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PORTX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PORTX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PORTX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PORTX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PORTX: 22
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PORTX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PORTXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

1.76

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.37

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

2.35

-2.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.85

9.17

-10.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PORTX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PORTX на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PORTX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PORTXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.76

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.49

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.55

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.38

-0.07

Корреляция

Корреляция между PORTX и SSGLX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PORTX и SSGLX

PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PORTX
Trillium ESG Global Equity Fund		0.00%0.00%12.61%5.84%3.55%2.61%1.85%2.32%4.50%2.46%4.66%5.86%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок PORTX и SSGLX

Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PORTXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.71%

-35.88%

-15.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.78%

-11.22%

-9.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-30.08%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-35.88%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.39%

-9.15%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.73%

-8.32%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.57%

2.87%

+4.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PORTX и SSGLX

Текущая волатильность для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) составляет 4.90%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что PORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PORTXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.71%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

10.18%

+7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

15.57%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

14.51%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

16.15%

+2.01%