Сравнение PORTX с SSGLX
PORTX (Trillium ESG Global Equity Fund) and SSGLX (State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PORTX returned 9.64%/yr vs 9.65%/yr for SSGLX. Their correlation of 0.80 means they have usually moved in the same direction. PORTX charges 1.30%/yr vs 0.07%/yr for SSGLX.
Доходность
Сравнение доходности PORTX и SSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PORTX показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у SSGLX с доходностью 15.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PORTX имеют среднегодовую доходность 9.64%, а акции SSGLX немного впереди с 9.65%.
PORTX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- 10.48%
- С начала года
- 12.05%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 9.64%
- Всё время*
- 6.34%
SSGLX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 0.83%
- 6 месяцев
- 8.28%
- С начала года
- 15.41%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 9.65%
- Всё время*
- 7.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PORTX и SSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 12.05% | 1.15% | 7.67% | 19.02% | -24.04% | 22.16% | 24.56% | 28.20% | -7.24% | 27.89% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 15.41% | 32.64% | 4.98% | 15.67% | -16.44% | 8.36% | 11.11% | 21.52% | -14.05% | 27.12% |
Correlation
The correlation between PORTX and SSGLX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г. | 0.80 |
The correlation between PORTX and SSGLX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PORTX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск
PORTX
SSGLX
Сравнение PORTX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PORTX | SSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.61 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.46 | 9.59 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PORTX и SSGLX
Максимальная просадка PORTX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PORTX и SSGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PORTX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -35.88% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.78% | -11.22% | -9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -13.56% | -11.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -30.08% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.34% | -35.88% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -0.21% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -8.14% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.76% | 3.04% | +5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PORTX и SSGLX
Текущая волатильность для Trillium ESG Global Equity Fund (PORTX) составляет 3.89%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что PORTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PORTX | SSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.98% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 13.36% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 15.16% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 15.01% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.12% | 16.11% | +2.01% |
Сравнение комиссий PORTX и SSGLX
PORTX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PORTX и SSGLX
PORTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTX Trillium ESG Global Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 12.61% | 5.84% | 3.55% | 2.61% | 1.85% | 2.32% | 4.50% | 2.46% | 4.66% | 5.86% |
SSGLX State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 3.82% | 4.41% | 4.46% | 2.98% | 2.85% | 4.20% | 1.72% | 4.80% | 8.32% | 3.98% | 1.52% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
PORTX and SSGLX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSGLX has higher volatility (4.98%) compared to PORTX (3.89%). In terms of maximum drawdown, PORTX dropped -51.71% vs SSGLX's -35.88%.
SSGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PORTX и SSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор