Сравнение VSGX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
VSGX и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGX или VEA.
Основные характеристики
| VSGX | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.68% | 7.53% |
| Дох-ть за 1 год | 14.38% | 15.37% |
| Дох-ть за 3 года | 0.32% | 3.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.61% | 7.96% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.11 |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 12.77% |
| Макс. просадка | -33.10% | -60.70% |
| Current Drawdown | -3.68% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VSGX и VEA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSGX и VEA
С начала года, VSGX показывает доходность 6.68%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 7.53%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGX и VEA
VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGX и VEA
Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VEA в 3.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.97% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.20% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VSGX и VEA
Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGX и VEA
Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.