PortfoliosLab logo
Сравнение VSGX с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGX и VEA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VSGX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.80%
46.06%
VSGX
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGX:

0.73

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

VSGX:

1.11

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

VSGX:

1.15

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

VSGX:

0.89

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

VSGX:

2.82

VEA:

2.60

Индекс Язвы

VSGX:

4.35%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

VSGX:

16.90%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

VSGX:

-33.10%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

VSGX:

-2.07%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 9.90%.


VSGX

С начала года

6.59%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.36%

1 год

11.29%

5 лет

9.77%

10 лет

N/A

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGX и VEA

VSGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VSGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGX: 0.12%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGX и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSGX: 0.73
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино VSGX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGX: 1.11
VEA: 1.06
Коэффициент Омега VSGX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VSGX: 1.15
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара VSGX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VSGX: 0.89
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина VSGX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSGX: 2.82
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73
0.67
VSGX
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и VEA

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF
3.05%3.10%2.77%2.61%2.50%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок VSGX и VEA

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.10%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.07%
-0.83%
VSGX
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и VEA

Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 10.72%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.72%
11.59%
VSGX
VEA