PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с ESGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - VSGX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Choice Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSGX returned 7.94%/yr vs 11.48%/yr for ESGV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSGX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.84%, что значительно выше, чем у ESGV с доходностью 7.52%.

VSGX

1 день
1.10%
1 месяц
0.44%
С начала года
15.84%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.91%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.52%
6 месяцев
6.19%
1 год
21.53%
3 года*
20.69%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.84%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.59%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.52%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%

Correlation

The correlation between VSGX and ESGV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.79

The correlation between VSGX and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и ESGV

Секторы
VSGX
ESGV

Технологии

30.0%
43.0%

Финансовые услуги

28.3%
11.4%

Здравоохранение

8.8%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.3%
11.7%

Промышленность

7.2%
4.2%

Сырьевые материалы

5.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.1%
12.2%

Недвижимость

2.0%
2.6%

Коммунальные услуги

0.5%
0.2%

Энергетика

0.0%
0.1%

Технологии

VSGX
30.0%
ESGV
43.0%

Финансовые услуги

VSGX
28.3%
ESGV
11.4%

Здравоохранение

VSGX
8.8%
ESGV
9.5%

Потребительский циклический сектор

VSGX
8.3%
ESGV
11.7%

Промышленность

VSGX
7.2%
ESGV
4.2%

Сырьевые материалы

VSGX
5.1%
ESGV
1.8%

Потребительский защитный сектор

VSGX
4.8%
ESGV
3.6%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.1%
ESGV
12.2%

Недвижимость

VSGX
2.0%
ESGV
2.6%

Коммунальные услуги

VSGX
0.5%
ESGV
0.2%

Энергетика

VSGX
0.0%
ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с EFAXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

VSGX vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGXESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.54

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.13

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.86

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

7.73

+1.53

VSGX vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGX и ESGV

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-33.66%

+0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.60%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-20.41%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-28.81%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-3.76%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-6.40%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.79%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и ESGV

Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

5.51%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

11.21%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

14.06%

+3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.48%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

20.59%

-2.43%

Сравнение комиссий VSGX и ESGV

VSGX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и ESGV

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности ESGV в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.93%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%

Часто задаваемые вопросы

VSGX and ESGV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGX has higher volatility (7.61%) compared to ESGV (5.51%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 11.48% vs 7.94% for VSGX. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 5.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 11.48% return vs 7.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for VSGX.

VSGX has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.89% for ESGV.

VSGX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. Their fees differ too: 0.10% for VSGX and 0.09% for ESGV.

VSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор