Сравнение VSGX с BBCA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA).
VSGX и BBCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSGX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. BBCA - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Canada Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VSGX и BBCA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGX и BBCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 2.12% | 30.77% | 5.72% | 15.62% | -18.61% | 7.24% | 13.01% | 23.04% | -12.87% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 2.04% | 34.40% | 12.79% | 14.92% | -12.53% | 28.16% | 6.20% | 28.93% | -15.91% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSGX показывает доходность 2.12%, а BBCA немного ниже – 2.04%.
VSGX
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 27.25%
- 3 года*
- 15.24%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
BBCA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 9.55%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGX и BBCA
VSGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BBCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGX vs. BBCA — Ранг доходности на риск
VSGX
BBCA
Сравнение VSGX c BBCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGX | BBCA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 2.10 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.77 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.35 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 15.51 | -7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 2.10 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.73 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VSGX и BBCA составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGX и BBCA
Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности BBCA в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF | 3.23% | 3.23% | 3.10% | 2.77% | 2.61% | 2.49% | 1.67% | 2.28% | 0.38% |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 1.85% | 1.83% | 2.36% | 2.51% | 2.65% | 2.17% | 2.41% | 2.32% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок VSGX и BBCA
Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки BBCA в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и BBCA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.09% | -42.81% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -10.42% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.14% | -24.43% | -7.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.51% | -5.11% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -5.97% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.25% | +1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGX и BBCA
Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что VSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGX | BBCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.60% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.24% | 11.07% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 16.08% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 16.66% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.95% | 20.27% | -2.32% |