PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGDX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGDX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGDX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGDX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		0.15%5.94%4.26%3.92%-5.22%-0.58%4.46%4.21%1.37%0.80%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 1.89% против 5.28% соответственно.

VSGDX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.15%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
1.67%
10 лет*
1.89%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSGDX:
VSGDX с VFIRXVSGDX с TRVLXVSGDX с PDMIXVSGDX с VBTLXVSGDX с AHITXVSGDX с PRRIXVSGDX с VFSIX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий VSGDX и VWEAX

VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGDX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGDX
Ранг доходности на риск VSGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGDX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGDXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.92

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

2.90

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.83

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.08

11.54

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGDX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGDX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGDX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGDXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.92

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.01

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.22

+0.02

Корреляция

Корреляция между VSGDX и VWEAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGDX и VWEAX

Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		3.57%3.79%3.56%3.42%1.78%1.45%1.78%2.42%2.02%1.46%1.43%1.30%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок VSGDX и VWEAX

Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGDXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-30.05%

+22.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.52%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-13.77%

+6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-19.68%

+12.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.80%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-2.13%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.62%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGDX и VWEAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGDXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.39%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

2.31%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

3.46%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

4.86%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

5.27%

-3.13%