Сравнение VSGDX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и TRVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и TRVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 4.31% | 16.37% | 14.98% | 12.16% | -11.37% | 29.86% | 10.48% | 26.20% | -9.44% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 4.31%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 1.89% против 11.33% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
TRVLX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.28%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 10.57%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 16.28%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и TRVLX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Доходность на риск
VSGDX vs. TRVLX — Ранг доходности на риск
VSGDX
TRVLX
Сравнение VSGDX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | TRVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.00 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 1.48 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.22 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.42 | +1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 6.19 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.00 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.68 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.66 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.61 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и TRVLX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и TRVLX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности TRVLX в 7.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 7.83% | 8.17% | 8.50% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 5.89% | 3.06% | 8.77% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и TRVLX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и TRVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -60.22% | +52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -11.39% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -20.35% | +13.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -38.65% | +31.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.40% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -7.54% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.61% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и TRVLX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.74%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | TRVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 4.13% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 8.94% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 15.85% | -13.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 14.37% | -11.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 17.39% | -15.25% |