PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSGDX с TRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGDX и TRVLX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.2

Доходность

Сравнение доходности VSGDX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.28%
-4.92%
VSGDX
TRVLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGDX:

1.64

TRVLX:

0.65

Коэф-т Сортино

VSGDX:

2.50

TRVLX:

0.86

Коэф-т Омега

VSGDX:

1.32

TRVLX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VSGDX:

1.10

TRVLX:

0.57

Коэф-т Мартина

VSGDX:

7.00

TRVLX:

3.15

Индекс Язвы

VSGDX:

0.58%

TRVLX:

2.72%

Дневная вол-ть

VSGDX:

2.47%

TRVLX:

13.10%

Макс. просадка

VSGDX:

-8.19%

TRVLX:

-60.22%

Текущая просадка

VSGDX:

-1.08%

TRVLX:

-14.10%

Доходность по периодам

С начала года, VSGDX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 1.25% против 8.35% соответственно.


VSGDX

С начала года

3.55%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.28%

1 год

3.95%

5 лет

0.98%

10 лет

1.25%

TRVLX

С начала года

6.37%

1 месяц

-12.65%

6 месяцев

-4.02%

1 год

7.03%

5 лет

8.75%

10 лет

8.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGDX и TRVLX

VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.


TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
График комиссии TRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии VSGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSGDX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSGDX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.640.65
Коэффициент Сортино VSGDX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.500.86
Коэффициент Омега VSGDX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.321.15
Коэффициент Кальмара VSGDX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.100.57
Коэффициент Мартина VSGDX, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.003.15
VSGDX
TRVLX

Показатель коэффициента Шарпа VSGDX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа TRVLX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGDX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
0.65
VSGDX
TRVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGDX и TRVLX

Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как TRVLX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
3.26%3.42%1.77%0.58%1.40%2.41%2.02%1.41%1.18%0.97%0.71%0.64%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
0.00%1.33%1.39%0.75%0.68%1.69%1.77%1.31%1.66%2.08%1.24%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VSGDX и TRVLX

Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.08%
-14.10%
VSGDX
TRVLX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGDX и TRVLX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.51%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51%
8.82%
VSGDX
TRVLX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab