Сравнение VSGDX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGDX или TRVLX.
Основные характеристики
| VSGDX | TRVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 20.51% |
| Дох-ть за 1 год | 5.95% | 29.07% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | 6.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.96% | 12.04% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.23% | 10.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 4.09 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 3.99 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 18.85 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 10.18% |
| Макс. просадка | -8.19% | -60.22% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и TRVLX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и TRVLX
С начала года, VSGDX показывает доходность 3.45%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 1.23% против 10.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и TRVLX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TRVLX в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGDX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и TRVLX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности TRVLX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.42% | 1.77% | 0.58% | 1.40% | 2.41% | 2.02% | 1.41% | 1.18% | 0.97% | 0.71% | 0.64% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.10% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и TRVLX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и TRVLX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.68%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.