PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSGDX с AHITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGDX и AHITX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности VSGDX и AHITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.28%
4.63%
VSGDX
AHITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGDX:

1.64

AHITX:

2.79

Коэф-т Сортино

VSGDX:

2.50

AHITX:

4.42

Коэф-т Омега

VSGDX:

1.32

AHITX:

1.61

Коэф-т Кальмара

VSGDX:

1.10

AHITX:

5.05

Коэф-т Мартина

VSGDX:

7.00

AHITX:

19.08

Индекс Язвы

VSGDX:

0.58%

AHITX:

0.50%

Дневная вол-ть

VSGDX:

2.47%

AHITX:

3.41%

Макс. просадка

VSGDX:

-8.19%

AHITX:

-34.94%

Текущая просадка

VSGDX:

-1.08%

AHITX:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, VSGDX показывает доходность 3.55%, что значительно ниже, чем у AHITX с доходностью 8.39%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям AHITX по среднегодовой доходности: 1.25% против 4.97% соответственно.


VSGDX

С начала года

3.55%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.28%

1 год

3.95%

5 лет

0.98%

10 лет

1.25%

AHITX

С начала года

8.39%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

4.74%

1 год

9.38%

5 лет

5.18%

10 лет

4.97%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGDX и AHITX

VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AHITX в 0.69%.


AHITX
American Funds American High-Income Trust
График комиссии AHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии VSGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSGDX c AHITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и American Funds American High-Income Trust (AHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSGDX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.642.79
Коэффициент Сортино VSGDX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.504.42
Коэффициент Омега VSGDX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.321.61
Коэффициент Кальмара VSGDX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.105.05
Коэффициент Мартина VSGDX, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.0019.08
VSGDX
AHITX

Показатель коэффициента Шарпа VSGDX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа AHITX равного 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGDX и AHITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.64
2.79
VSGDX
AHITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGDX и AHITX

Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности AHITX в 5.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
3.26%3.42%1.77%0.58%1.40%2.41%2.02%1.41%1.18%0.97%0.71%0.64%
AHITX
American Funds American High-Income Trust
5.74%6.43%5.52%4.28%5.81%6.19%6.31%5.47%5.60%6.95%6.37%6.27%

Просадки

Сравнение просадок VSGDX и AHITX

Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки AHITX в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и AHITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.08%
-1.41%
VSGDX
AHITX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGDX и AHITX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.51%, в то время как у American Funds American High-Income Trust (AHITX) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51%
0.93%
VSGDX
AHITX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab