PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGDX с VFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGDX с VFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX).

VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFSIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGDX и VFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGDX и VFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		0.06%5.94%4.26%3.92%-5.22%-0.58%4.46%4.21%1.37%0.80%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		-0.38%6.89%5.12%5.88%-5.72%-0.59%5.28%5.88%1.00%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, VSGDX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VFSIX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям VFSIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.59% соответственно.

VSGDX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.96%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.23%
1 год
3.94%
3 года*
4.28%
5 лет*
1.65%
10 лет*
1.88%

VFSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.38%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.28%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSGDX:
VSGDX с VFIRXVSGDX с TRVLXVSGDX с VBTLXVSGDX с PDMIXVSGDX с AHITXVSGDX с PRRIXVSGDX с VFIAX
Часто сравнивают с VFSIX:
VFSIX с DODIXVFSIX с VSCGXVFSIX с VFIAXVFSIX с VIPIXVFSIX с VOOVFSIX с SPYVFSIX с VWSTX

Сравнение комиссий VSGDX и VFSIX

VSGDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFSIX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSGDX vs. VFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGDX
Ранг доходности на риск VSGDX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFSIX
Ранг доходности на риск VFSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGDX c VFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGDXVFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.94

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

3.20

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.38

2.98

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.49

12.10

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGDX vs. VFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGDX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSIX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGDX и VFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGDXVFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.94

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.77

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

1.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.53

-0.28

Корреляция

Корреляция между VSGDX и VFSIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGDX и VFSIX

Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VFSIX в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		3.58%3.79%3.56%3.42%1.78%1.45%1.78%2.42%2.02%1.46%1.43%1.30%
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares		4.32%4.61%4.19%2.88%2.06%1.81%2.35%2.95%2.80%2.13%2.17%2.12%

Просадки

Сравнение просадок VSGDX и VFSIX

Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки VFSIX в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и VFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGDXVFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-9.21%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.71%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-9.21%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-9.21%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.42%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.79%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.42%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGDX и VFSIX

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) имеют волатильность 0.74% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGDXVFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.75%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.36%

1.50%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

2.53%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

2.95%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

2.47%

-0.33%