Сравнение VSGDX с PDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. PDMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGDX или PDMIX.
Основные характеристики
| VSGDX | PDMIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 1.61% |
| Дох-ть за 1 год | 5.95% | 7.86% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | -1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.96% | -0.13% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.23% | 1.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.11 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 4.37 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 6.11% |
| Макс. просадка | -8.19% | -17.68% |
| Текущая просадка | -1.17% | -6.81% |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и PDMIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и PDMIX
С начала года, VSGDX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у PDMIX с доходностью 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGDX имеют среднегодовую доходность 1.23%, а акции PDMIX немного отстают с 1.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и PDMIX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PDMIX в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGDX c PDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и PDMIX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности PDMIX в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.42% | 1.77% | 0.58% | 1.40% | 2.41% | 2.02% | 1.41% | 1.18% | 0.97% | 0.71% | 0.64% |
PDMIX PIMCO GNMA and Government Securities Fund | 4.52% | 4.05% | 5.08% | 2.03% | 2.40% | 3.43% | 3.11% | 2.96% | 2.92% | 2.14% | 2.51% | 3.32% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и PDMIX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки PDMIX в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и PDMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и PDMIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.68%, в то время как у PIMCO GNMA and Government Securities Fund (PDMIX) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.