PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VSGDX с PRRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGDX и PRRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VSGDX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
60.17%
125.40%
VSGDX
PRRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGDX:

1.68

PRRIX:

0.51

Коэф-т Сортино

VSGDX:

2.56

PRRIX:

0.75

Коэф-т Омега

VSGDX:

1.33

PRRIX:

1.09

Коэф-т Кальмара

VSGDX:

1.07

PRRIX:

0.22

Коэф-т Мартина

VSGDX:

7.29

PRRIX:

1.79

Индекс Язвы

VSGDX:

0.57%

PRRIX:

1.35%

Дневная вол-ть

VSGDX:

2.48%

PRRIX:

4.72%

Макс. просадка

VSGDX:

-8.19%

PRRIX:

-19.33%

Текущая просадка

VSGDX:

-1.17%

PRRIX:

-6.89%

Доходность по периодам

С начала года, VSGDX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у PRRIX с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.23% соответственно.


VSGDX

С начала года

3.45%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.18%

1 год

4.16%

5 лет

0.97%

10 лет

1.23%

PRRIX

С начала года

2.45%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

1.07%

1 год

2.43%

5 лет

2.07%

10 лет

2.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGDX и PRRIX

VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.


PRRIX
PIMCO Real Return Fund
График комиссии PRRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VSGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VSGDX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSGDX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.680.51
Коэффициент Сортино VSGDX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.560.75
Коэффициент Омега VSGDX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.09
Коэффициент Кальмара VSGDX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.070.22
Коэффициент Мартина VSGDX, с текущим значением в 7.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.291.79
VSGDX
PRRIX

Показатель коэффициента Шарпа VSGDX на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PRRIX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGDX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.68
0.51
VSGDX
PRRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGDX и PRRIX

Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности PRRIX в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
3.27%3.42%1.77%0.58%1.40%2.41%2.02%1.41%1.18%0.97%0.71%0.64%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund
2.89%3.24%8.75%5.12%2.62%1.92%2.70%2.58%1.10%1.08%3.89%1.24%

Просадки

Сравнение просадок VSGDX и PRRIX

Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки PRRIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и PRRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.17%
-6.89%
VSGDX
PRRIX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGDX и PRRIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.50%, в то время как у PIMCO Real Return Fund (PRRIX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.50%
1.29%
VSGDX
PRRIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab