Сравнение VSGDX с PRRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. PRRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 янв. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGDX или PRRIX.
Основные характеристики
| VSGDX | PRRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 2.86% |
| Дох-ть за 1 год | 5.95% | 6.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | -2.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.96% | 2.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.23% | 2.18% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.22 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.50 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 5.36 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 1.16% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 5.09% |
| Макс. просадка | -8.19% | -19.33% |
| Текущая просадка | -1.17% | -6.52% |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и PRRIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и PRRIX
С начала года, VSGDX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у PRRIX с доходностью 2.86%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и PRRIX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGDX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и PRRIX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности PRRIX в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.42% | 1.77% | 0.58% | 1.40% | 2.41% | 2.02% | 1.41% | 1.18% | 0.97% | 0.71% | 0.64% |
PRRIX PIMCO Real Return Fund | 3.16% | 3.24% | 8.75% | 5.12% | 2.62% | 1.92% | 2.70% | 2.58% | 1.10% | 1.08% | 3.89% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и PRRIX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, что меньше максимальной просадки PRRIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и PRRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и PRRIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.68%, в то время как у PIMCO Real Return Fund (PRRIX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.