PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGDX с PRRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGDX с PRRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSGDX (Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares) and PRRIX (PIMCO Real Return Fund) are both mutual funds - VSGDX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while PRRIX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, VSGDX returned 1.91%/yr vs 2.87%/yr for PRRIX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSGDX charges 0.10%/yr vs 0.45%/yr for PRRIX.

Доходность

Сравнение доходности VSGDX и PRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGDX показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PRRIX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям PRRIX по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.87% соответственно.

VSGDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.87%
1 год
4.11%
3 года*
4.53%
5 лет*
1.71%
10 лет*
1.91%

PRRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.44%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.06%
3 года*
4.70%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGDX и PRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		0.64%5.94%4.26%3.92%-5.22%-0.58%4.46%4.21%1.37%0.80%
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		1.57%8.19%2.60%3.29%-13.27%5.70%12.11%8.53%-1.96%4.22%

Correlation

The correlation between VSGDX and PRRIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.66

The correlation between VSGDX and PRRIX shifts across timeframes, from 0.65 (10 years) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares

PIMCO Real Return Fund

Часто сравнивают с VSGDX:
VSGDX с VFIRXVSGDX с TRVLXVSGDX с VFSIXVSGDX с AHITXVSGDX с PDMIXVSGDX с VBTLXVSGDX с VFIAX
Часто сравнивают с PRRIX:
PRRIX с PTTRXPRRIX с HABYXPRRIX с ^GSPCPRRIX с SCHZPRRIX с PIMIXPRRIX с FDRRPRRIX с VDIGX

Доходность на риск

VSGDX vs. PRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGDX
Ранг доходности на риск VSGDX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PRRIX
Ранг доходности на риск PRRIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRRIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRRIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRRIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRRIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGDX c PRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и PIMCO Real Return Fund (PRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGDXPRRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.53

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.39

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.26

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.72

7.89

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGDX vs. PRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGDX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRRIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGDX и PRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGDXPRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.53

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.18

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.86

+0.38

Просадки

Сравнение просадок VSGDX и PRRIX

Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки PRRIX в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и PRRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGDXPRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.29%

-19.25%

+11.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.66%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-4.51%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.29%

-15.76%

+8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.29%

-15.76%

+8.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.10%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-3.17%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.76%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGDX и PRRIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.71%, в то время как у PIMCO Real Return Fund (PRRIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGDXPRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.64%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

2.93%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15%

3.95%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.68%

6.27%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

5.64%

-3.47%

Сравнение комиссий VSGDX и PRRIX

VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PRRIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGDX и PRRIX

Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PRRIX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRRIX
PIMCO Real Return Fund		4.14%3.92%3.17%2.83%7.38%5.12%2.62%1.91%2.70%2.57%1.10%0.99%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares		3.95%3.79%3.56%3.42%1.78%1.45%1.78%2.42%2.02%1.46%1.43%1.30%

Часто задаваемые вопросы

VSGDX and PRRIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRRIX has higher volatility (1.64%) compared to VSGDX (0.71%). In terms of maximum drawdown, VSGDX dropped -7.29% vs PRRIX's -19.25%.

VSGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGDX и PRRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор