PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (V...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220318441

CUSIP

922031844

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

12 февр. 2001 г.

Категория

Total Bond Market

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VSGDX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VSGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGDX: 0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VSGDX с PRRIX VSGDX с VFIRX VSGDX с TRVLX VSGDX с PDMIX VSGDX с AHITX VSGDX с SPY VSGDX с VFIAX VSGDX с VITAX VSGDX с VBTLX VSGDX с DODIX
Популярные сравнения:
VSGDX с PRRIX VSGDX с VFIRX VSGDX с TRVLX VSGDX с PDMIX VSGDX с AHITX VSGDX с SPY VSGDX с VFIAX VSGDX с VITAX VSGDX с VBTLX VSGDX с DODIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.78%
306.79%
VSGDX (Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares показал доход в 2.07% с начала года и 6.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares составила 1.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.02%.


VSGDX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

1.86%

1 год

6.11%

5 лет

1.00%

10 лет

1.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VSGDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%0.98%0.20%0.39%2.07%
20240.50%-0.50%0.51%-0.69%0.93%0.59%1.40%1.00%0.88%-0.88%0.49%0.00%4.27%
20231.25%-1.13%1.18%0.38%-0.31%-0.62%0.30%0.31%-0.49%0.01%1.52%1.50%3.93%
2022-0.77%-0.50%-1.63%-0.89%0.76%-0.76%0.63%-0.96%-1.64%-0.46%0.94%-0.05%-5.22%
20210.13%-0.04%-0.66%0.25%0.15%-0.14%0.23%-0.05%-0.15%-0.42%0.05%-0.77%-1.43%
20200.75%1.01%0.74%0.16%0.49%0.37%0.11%0.21%0.08%0.06%0.15%-0.14%4.06%
20190.39%0.08%0.87%0.14%0.83%0.53%0.01%1.03%-0.19%0.28%-0.02%0.18%4.21%
2018-0.53%-0.06%0.25%-0.23%0.36%0.08%-0.10%0.47%-0.21%0.10%0.38%0.87%1.38%
20170.19%0.19%-0.05%0.22%0.20%-0.16%0.39%0.21%-0.26%0.04%-0.25%0.04%0.75%
20160.83%0.18%0.29%0.00%-0.08%0.75%0.02%-0.17%0.28%-0.08%-0.74%-0.27%0.99%
20150.63%-0.29%0.26%0.07%-0.02%-0.10%0.18%0.08%0.46%-0.19%-0.20%-0.37%0.50%
20140.44%0.15%-0.22%0.24%0.33%-0.04%-0.13%0.15%-0.04%0.35%0.25%-0.20%1.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VSGDX составляет 93, что ставит его в топ 7% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VSGDX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSGDX, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VSGDX: 2.54
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино VSGDX, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VSGDX: 4.23
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега VSGDX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VSGDX: 1.55
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара VSGDX, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00
VSGDX: 1.65
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина VSGDX, с текущим значением в 12.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VSGDX: 12.57
^GSPC: 1.15

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.54
0.25
VSGDX (Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.33$0.36$0.35$0.18$0.06$0.15$0.26$0.21$0.15$0.13$0.10$0.08

Дивидендный доход

3.21%3.57%3.42%1.77%0.58%1.40%2.41%2.02%1.41%1.18%0.97%0.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.00$0.00$0.06
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.18
2021$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.06
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2017$0.01$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-12.17%
VSGDX (Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 8.19%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.19%29 дек. 2020 г.45720 окт. 2022 г.4472 авг. 2024 г.904
-2.74%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.1234 авг. 2011 г.188
-2.63%2 дек. 2009 г.2030 дек. 2009 г.14630 июл. 2010 г.166
-2.62%8 нояб. 2001 г.9222 мар. 2002 г.7715 июл. 2002 г.169
-2.13%1 апр. 2008 г.5313 июн. 2008 г.542 сент. 2008 г.107

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares составляет 0.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68%
7.38%
VSGDX (Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab