График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) показал доход в 0.06% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSGDX составила 1.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 1.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 26.3 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSGDX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 17 сент. 2001 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 5 июн. 2009 г. с доходностью -0.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.80% | -0.96% | 0.06% | |||||||||
| 2025 | 0.50% | 0.98% | 0.49% | 0.78% | -0.16% | 0.83% | -0.14% | 1.02% | 0.33% | 0.33% | 0.61% | 0.23% | 5.94% |
| 2024 | 0.50% | -0.50% | 0.51% | -0.69% | 0.92% | 0.59% | 1.40% | 1.00% | 0.88% | -0.88% | 0.49% | 0.00% | 4.26% |
| 2023 | 1.25% | -1.13% | 1.18% | 0.38% | -0.31% | -0.62% | 0.30% | 0.31% | -0.49% | 0.01% | 1.52% | 1.50% | 3.92% |
| 2022 | -0.77% | -0.50% | -1.63% | -0.89% | 0.76% | -0.75% | 0.63% | -0.97% | -1.63% | -0.46% | 0.94% | -0.05% | -5.22% |
| 2021 | 0.09% | -0.09% | -0.27% | 0.24% | 0.15% | -0.14% | 0.23% | -0.05% | -0.15% | -0.42% | 0.05% | -0.21% | -0.58% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 2.83%, бета — -0.02, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 13.02.2001.
- Этот фонд участвовал в 5.10% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -8.50%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.83%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 5.10%
- Участие в снижении
- -8.50%
Комиссия
Комиссия VSGDX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSGDX имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSGDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 0.90 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.33 | 1.39 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 1.40 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 6.61 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VSGDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.39 | $0.36 | $0.34 | $0.18 | $0.16 | $0.20 | $0.26 | $0.21 | $0.16 | $0.15 | $0.14 |
Дивидендный доход | 3.58% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.07 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.18 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.07 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 7.29%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares составляет 0.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.29% | 5 авг. 2021 г. | 306 | 20 окт. 2022 г. | 445 | 31 июл. 2024 г. | 751 |
| -2.43% | 8 нояб. 2001 г. | 27 | 17 дек. 2001 г. | 91 | 30 апр. 2002 г. | 118 |
| -2.13% | 1 апр. 2008 г. | 53 | 13 июн. 2008 г. | 56 | 3 сент. 2008 г. | 109 |
| -2.1% | 18 мар. 2004 г. | 60 | 14 июн. 2004 г. | 66 | 16 сент. 2004 г. | 126 |
| -1.79% | 5 нояб. 2010 г. | 36 | 28 дек. 2010 г. | 106 | 31 мая 2011 г. | 142 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...