Сравнение VSGDX с VFIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGDX или VFIRX.
Основные характеристики
| VSGDX | VFIRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.45% | 3.02% |
| Дох-ть за 1 год | 5.95% | 5.37% |
| Дох-ть за 3 года | 0.42% | 0.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.96% | 0.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.23% | 1.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.41 | 3.17 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 11.20 | 9.13 |
| Индекс Язвы | 0.50% | 0.55% |
| Дневная вол-ть | 2.62% | 2.65% |
| Макс. просадка | -8.19% | -8.06% |
| Текущая просадка | -1.17% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и VFIRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и VFIRX
С начала года, VSGDX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции VSGDX превзошли акции VFIRX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и VFIRX
И VSGDX, и VFIRX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VSGDX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и VFIRX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности VFIRX в 4.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.56% | 3.42% | 1.77% | 0.58% | 1.40% | 2.41% | 2.02% | 1.41% | 1.18% | 0.97% | 0.71% | 0.64% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.51% | 4.07% | 2.01% | 0.43% | 0.86% | 2.49% | 2.21% | 1.27% | 1.00% | 0.79% | 0.61% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и VFIRX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -8.19%, примерно равная максимальной просадке VFIRX в -8.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и VFIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и VFIRX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеют волатильность 0.68% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.