Сравнение VSGDX с VFIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и VFIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и VFIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции VSGDX превзошли акции VFIRX по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.68% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и VFIRX
И VSGDX, и VFIRX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGDX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск
VSGDX
VFIRX
Сравнение VSGDX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | VFIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.59 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.63 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.78 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 9.85 | +2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.59 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.80 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и VFIRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и VFIRX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что сопоставимо с доходностью VFIRX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и VFIRX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и VFIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -6.73% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.40% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -6.73% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -6.73% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.00% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.71% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.40% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и VFIRX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | VFIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.66% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.42% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 2.25% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 2.65% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.11% | +0.03% |