Сравнение VSGDX с VBMPX
VSGDX (Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares) and VBMPX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSGDX returned 1.91%/yr vs 1.58%/yr for VBMPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSGDX charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VBMPX.
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и VBMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VSGDX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.58% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 1.91%
VBMPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам VSGDX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.64% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 0.43% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Correlation
The correlation between VSGDX and VBMPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2010 г. | 0.77 |
The correlation between VSGDX and VBMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSGDX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
VSGDX
VBMPX
Сравнение VSGDX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.24 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.86 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 5.61 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87 | 1.36 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.04 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.32 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.52 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и VBMPX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и VBMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSGDX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -18.90% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.89% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -5.99% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -18.12% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -18.90% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -2.23% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -3.53% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.96% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и VBMPX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSGDX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.38% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 2.80% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15% | 3.97% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 6.02% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.17% | 4.98% | -2.81% |
Сравнение комиссий VSGDX и VBMPX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и VBMPX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности VBMPX в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 4.00% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.95% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
VSGDX and VBMPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBMPX has higher volatility (1.38%) compared to VSGDX (0.71%). In terms of maximum drawdown, VSGDX dropped -7.29% vs VBMPX's -18.90%.
VSGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSGDX и VBMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор