Сравнение VSGDX с FNSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и FNSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и FNSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | -0.22% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | -0.12% | 6.01% | 3.90% | 4.90% | -5.76% | -1.25% | 4.28% | 4.95% | 1.14% | -0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
FNSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и FNSOX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGDX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск
VSGDX
FNSOX
Сравнение VSGDX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | FNSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.74 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 2.68 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.79 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 10.34 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.74 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.83 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и FNSOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и FNSOX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности FNSOX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
FNSOX Fidelity Short-Term Bond Index Fund | 3.14% | 3.22% | 2.80% | 1.74% | 0.81% | 0.80% | 1.54% | 2.61% | 2.04% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и FNSOX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что меньше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и FNSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -8.92% | +1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.47% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -8.77% | +1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.08% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -1.75% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.40% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и FNSOX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) имеют волатильность 0.74% и 0.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | FNSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.75% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 1.37% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 2.21% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 2.86% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.48% | -0.34% |