Сравнение VSGDX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
VSGDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGDX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGDX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 0.15% | 5.94% | 4.26% | 3.92% | -5.22% | -0.58% | 4.46% | 4.21% | 1.37% | 0.80% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGDX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции VSGDX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.51% соответственно.
VSGDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- 1.89%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGDX и FCNVX
VSGDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGDX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
VSGDX
FCNVX
Сравнение VSGDX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGDX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 3.18 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.09 | 14.52 | -11.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 6.34 | -4.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 21.58 | -18.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | 84.59 | -72.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGDX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 3.18 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 2.69 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 2.44 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.17 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между VSGDX и FCNVX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGDX и FCNVX
Дивидендная доходность VSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGDX Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.79% | 3.56% | 3.42% | 1.78% | 1.45% | 1.78% | 2.42% | 2.02% | 1.46% | 1.43% | 1.30% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок VSGDX и FCNVX
Максимальная просадка VSGDX за все время составила -7.29%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGDX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGDX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.29% | -2.19% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.20% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.29% | -0.59% | -6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.29% | -2.19% | -5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.10% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.73% | -0.05% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.05% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGDX и FCNVX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VSGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGDX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.10% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.36% | 0.81% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 1.28% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.64% | 1.27% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 1.03% | +1.11% |