Сравнение VSGBX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.78% против 9.38% соответственно.
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и VWELX
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VSGBX
VWELX
Сравнение VSGBX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.25 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.83 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.28 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.89 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 8.42 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.83 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и VWELX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и VWELX
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и VWELX
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -36.12% | +28.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -6.78% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -20.88% | +13.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -25.33% | +17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -4.39% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.93% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.80% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 4.10% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 6.68% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 11.89% | -9.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 11.11% | -8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 11.50% | -9.36% |