PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGBX с VFIRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGBX (Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares) and VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSGBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VFIRX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSGBX returned 1.80%/yr vs 1.71%/yr for VFIRX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VSGBX charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VFIRX.

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью 0.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGBX имеют среднегодовую доходность 1.80%, а акции VFIRX немного отстают с 1.71%.

VSGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.82%
1 год
3.70%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.57%
10 лет*
1.80%

VFIRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.75%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
1.51%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGBX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.50%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		0.44%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Correlation

The correlation between VSGBX and VFIRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2001 г.

0.82

The correlation between VSGBX and VFIRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с PGXVSGBX с VFISXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с TLT
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX

Доходность на риск

VSGBX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXVFIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.74

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.04

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.56

+0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

8.61

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIRX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.16

+0.48

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и VFIRX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VFIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGBXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-6.73%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.40%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-1.40%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-6.73%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

-6.73%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.56%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.71%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.42%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и VFIRX

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGBXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.57%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

1.50%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

2.07%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

2.12%

+0.04%

Сравнение комиссий VSGBX и VFIRX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и VFIRX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью VFIRX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.85%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.85%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%

Часто задаваемые вопросы

VSGBX and VFIRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGBX has higher volatility (0.71%) compared to VFIRX (0.57%). In terms of maximum drawdown, VSGBX dropped -7.42% vs VFIRX's -6.73%.

VSGBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGBX и VFIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор