PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGBX с VFIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с VFIRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGBX или VFIRX.

Корреляция

Корреляция между VSGBX и VFIRX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGBX:

2.27

VFIRX:

2.12

Коэф-т Сортино

VSGBX:

3.88

VFIRX:

3.68

Коэф-т Омега

VSGBX:

1.48

VFIRX:

1.48

Коэф-т Кальмара

VSGBX:

1.66

VFIRX:

1.52

Коэф-т Мартина

VSGBX:

11.57

VFIRX:

9.85

Индекс Язвы

VSGBX:

0.49%

VFIRX:

0.56%

Дневная вол-ть

VSGBX:

2.48%

VFIRX:

2.56%

Макс. просадка

VSGBX:

-8.36%

VFIRX:

-8.06%

Текущая просадка

VSGBX:

-0.97%

VFIRX:

-1.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSGBX показывает доходность 1.75%, а VFIRX немного ниже – 1.70%. За последние 10 лет акции VSGBX превзошли акции VFIRX по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.21% соответственно.

VSGBX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.58%

5 лет

0.76%

10 лет

1.31%

VFIRX

С начала года

1.70%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

2.31%

1 год

5.40%

5 лет

0.56%

10 лет

1.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSGBX и VFIRX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGBX и VFIRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGBX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIRX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и VFIRX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности VFIRX в 4.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.44%3.48%3.32%1.66%0.48%1.30%2.31%1.91%1.30%1.08%0.87%0.61%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.34%4.49%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и VFIRX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -8.36%, примерно равная максимальной просадке VFIRX в -8.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VFIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и VFIRX

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеют волатильность 0.79% и 0.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...