PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с VFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGBX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.14%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции VSGBX превзошли акции VFIRX по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.68% соответственно.

VSGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.95%
3 года*
4.22%
5 лет*
1.58%
10 лет*
1.79%

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с FTHRXVSGBX с VFISXVSGBX с TLTVSGBX с GUSTXVSGBX с PGX
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLX

Сравнение комиссий VSGBX и VFIRX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFIRX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGBX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXVFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.59

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.63

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.23

2.78

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

9.85

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIRX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.59

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.80

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.16

+0.49

Корреляция

Корреляция между VSGBX и VFIRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и VFIRX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VFIRX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.48%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и VFIRX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGBXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-6.73%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-1.40%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-6.73%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

-6.73%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.00%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.71%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.40%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и VFIRX

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGBXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.34%

1.42%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

2.25%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

2.65%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

2.11%

+0.03%