Сравнение VSGBX с FTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и FTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и FTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.39% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 7.06% | 7.20% | 0.52% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.78% против 2.08% соответственно.
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
FTHRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.26%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и FTHRX
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.
Доходность на риск
VSGBX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск
VSGBX
FTHRX
Сравнение VSGBX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | FTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.25 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.87 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.90 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 6.58 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.25 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.28 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.62 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.91 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и FTHRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и FTHRX
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности FTHRX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.34% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и FTHRX
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и FTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -19.01% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.11% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -13.18% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -13.25% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.63% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -3.07% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.61% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и FTHRX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | FTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.08% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 1.81% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 3.05% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 4.00% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 3.39% | -1.25% |