PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGBX с FTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с FTHRX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGBX или FTHRX.

Корреляция

Корреляция между VSGBX и FTHRX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGBX:

2.27

FTHRX:

1.48

Коэф-т Сортино

VSGBX:

3.88

FTHRX:

2.13

Коэф-т Омега

VSGBX:

1.48

FTHRX:

1.26

Коэф-т Кальмара

VSGBX:

1.66

FTHRX:

0.68

Коэф-т Мартина

VSGBX:

11.57

FTHRX:

4.40

Индекс Язвы

VSGBX:

0.49%

FTHRX:

1.10%

Дневная вол-ть

VSGBX:

2.48%

FTHRX:

3.55%

Макс. просадка

VSGBX:

-8.36%

FTHRX:

-13.96%

Текущая просадка

VSGBX:

-0.97%

FTHRX:

-1.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSGBX показывает доходность 1.75%, а FTHRX немного ниже – 1.67%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.65% соответственно.

VSGBX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.58%

5 лет

0.76%

10 лет

1.31%

FTHRX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.99%

1 год

5.27%

5 лет

0.36%

10 лет

1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSGBX и FTHRX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTHRX в 0.45%.

FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGBX и FTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности FTHRX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGBX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и FTHRX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности FTHRX в 3.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.44%3.48%3.32%1.66%0.48%1.30%2.31%1.91%1.30%1.08%0.87%0.61%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.54%3.49%2.94%2.04%1.60%2.19%2.50%2.47%2.20%2.21%2.58%2.35%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и FTHRX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки FTHRX в -13.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и FTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и FTHRX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.79%, в то время как у Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...