График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) показал доход в 0.14% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VSGBX составила 1.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -1.6%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VSGBX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 1 февр. 1991 г. с доходностью +1.1%, в то время как худший день был 8 мар. 1996 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.79% | -0.87% | 0.14% | |||||||||
| 2025 | 0.49% | 0.97% | 0.48% | 0.77% | -0.17% | 0.82% | -0.15% | 1.02% | 0.32% | 0.32% | 0.60% | 0.22% | 5.83% |
| 2024 | 0.49% | -0.51% | 0.51% | -0.69% | 0.91% | 0.58% | 1.39% | 0.99% | 0.87% | -0.88% | 0.48% | -0.01% | 4.17% |
| 2023 | 1.25% | -1.14% | 1.17% | 0.37% | -0.32% | -0.63% | 0.29% | 0.30% | -0.50% | 0.00% | 1.51% | 1.50% | 3.82% |
| 2022 | -0.78% | -0.51% | -1.64% | -0.90% | 0.75% | -0.76% | 0.62% | -0.97% | -1.64% | -0.46% | 0.94% | -0.06% | -5.31% |
| 2021 | 0.09% | -0.09% | -0.28% | 0.23% | 0.15% | -0.15% | 0.22% | -0.06% | -0.16% | -0.43% | 0.04% | -0.21% | -0.66% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 3.90%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 04.01.1988.
- Этот фонд участвовал в 8.70% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -9.34%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.90%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 8.70%
- Участие в снижении
- -9.34%
Комиссия
Комиссия VSGBX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VSGBX имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VSGBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.92 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.41 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 1.41 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 6.61 | +5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VSGBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.38 | $0.35 | $0.33 | $0.17 | $0.15 | $0.19 | $0.25 | $0.20 | $0.14 | $0.14 | $0.13 |
Дивидендный доход | 3.48% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.35 |
| 2023 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 7.42%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares составляет 0.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -7.42% | 11 июн. 2021 г. | 344 | 20 окт. 2022 г. | 445 | 31 июл. 2024 г. | 789 |
| -4.75% | 11 февр. 1988 г. | 280 | 21 мар. 1989 г. | 289 | 11 мая 1990 г. | 569 |
| -3.2% | 3 февр. 1994 г. | 65 | 9 мая 1994 г. | 188 | 3 февр. 1995 г. | 253 |
| -2.25% | 6 окт. 1992 г. | 39 | 30 нояб. 1992 г. | 40 | 27 янв. 1993 г. | 79 |
| -2.15% | 1 апр. 2008 г. | 53 | 13 июн. 2008 г. | 56 | 3 сент. 2008 г. | 109 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...