PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с PGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGBX с PGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSGBX (Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares) and PGX (Invesco Preferred ETF) are both funds - VSGBX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while PGX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Over the past 10 years, VSGBX returned 1.81%/yr vs 2.33%/yr for PGX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VSGBX charges 0.20%/yr vs 0.52%/yr for PGX.

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям PGX по среднегодовой доходности: 1.81% против 2.33% соответственно.

VSGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.91%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.81%

PGX

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.12%
1 год
4.77%
3 года*
4.17%
5 лет*
-0.79%
10 лет*
2.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGBX и PGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.60%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%
PGX
Invesco Preferred ETF		-0.45%3.48%6.53%9.48%-21.16%3.15%7.09%17.09%-4.01%10.48%

Correlation

The correlation between VSGBX and PGX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2008 г.

0.12

Over the past year, VSGBX and PGX have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Invesco Preferred ETF

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с VFISXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с TLTVSGBX с VFIRX
Часто сравнивают с PGX:
PGX с PFFPGX с PGFPGX с PFXFPGX с PFFAPGX с DIVPGX с FPEPGX с JEPI

Доходность на риск

VSGBX vs. PGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг доходности на риск PGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
0.79

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.22

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

0.96

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

2.12

+7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. PGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.79

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.07

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.18

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

0.14

+1.50

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и PGX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и PGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGBXPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-66.44%

+59.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-4.98%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-11.17%

+9.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-24.67%

+17.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

-34.10%

+26.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-5.55%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-8.13%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

2.26%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и PGX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.71%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGBXPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.62%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

4.11%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14%

6.10%

-3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.67%

11.10%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

13.02%

-10.86%

Сравнение комиссий VSGBX и PGX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и PGX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PGX в 6.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGX
Invesco Preferred ETF		6.25%6.03%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%4.85%6.09%5.66%6.02%5.84%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.85%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%

Часто задаваемые вопросы

VSGBX and PGX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGX has higher volatility (1.62%) compared to VSGBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, VSGBX dropped -7.42% vs PGX's -66.44%.

VSGBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGBX и PGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор