Сравнение VSGBX с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Invesco Preferred ETF (PGX).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и PGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и PGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.14% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
PGX Invesco Preferred ETF | -0.52% | 3.48% | 6.53% | 9.48% | -21.16% | 3.15% | 7.09% | 17.09% | -4.01% | 10.48% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям PGX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.73% соответственно.
VSGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
PGX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и PGX
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.
Доходность на риск
VSGBX vs. PGX — Ранг доходности на риск
VSGBX
PGX
Сравнение VSGBX c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | PGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 0.52 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 0.77 | +2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.10 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.78 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 1.77 | +10.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 0.52 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.04 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.21 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.14 | +1.50 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и PGX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и PGX
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PGX в 6.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.48% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.18% | 6.03% | 5.95% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 4.85% | 6.09% | 5.66% | 6.02% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и PGX
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и PGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -66.44% | +59.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -4.98% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -24.67% | +17.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -34.10% | +26.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.62% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -8.17% | +7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 2.18% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и PGX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | PGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 2.42% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 4.11% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 7.14% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 11.07% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 13.00% | -10.86% |