PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGBX с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с PGX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Invesco Preferred ETF (PGX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGBX или PGX.

Корреляция

Корреляция между VSGBX и PGX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGBX:

2.27

PGX:

0.14

Коэф-т Сортино

VSGBX:

3.88

PGX:

0.28

Коэф-т Омега

VSGBX:

1.48

PGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VSGBX:

1.66

PGX:

0.11

Коэф-т Мартина

VSGBX:

11.57

PGX:

0.31

Индекс Язвы

VSGBX:

0.49%

PGX:

4.56%

Дневная вол-ть

VSGBX:

2.48%

PGX:

9.52%

Макс. просадка

VSGBX:

-8.36%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

VSGBX:

-0.97%

PGX:

-10.86%

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям PGX по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.73% соответственно.

VSGBX

С начала года

1.75%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.58%

5 лет

0.76%

10 лет

1.31%

PGX

С начала года

-2.78%

1 месяц

1.80%

6 месяцев

-6.07%

1 год

1.31%

5 лет

0.96%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSGBX и PGX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PGX в 0.52%.

PGX
Invesco Preferred ETF
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGBX и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGBX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGBX c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и PGX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности PGX в 6.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.44%3.48%3.32%1.66%0.48%1.30%2.31%1.91%1.30%1.08%0.87%0.61%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.23%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и PGX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -8.36%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и PGX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.79%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...