Сравнение VSGBX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.14% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.79% против 1.97% соответственно.
VSGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и BSV
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. BSV — Ранг доходности на риск
VSGBX
BSV
Сравнение VSGBX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 2.04 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.25 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 3.23 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 12.23 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 2.04 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.86 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и BSV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и BSV
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.48% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и BSV
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -8.54% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.29% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -8.54% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -8.54% | +1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.76% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.98% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.34% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и BSV
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.78% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 1.19% | +0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 2.00% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 2.71% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 2.37% | -0.23% |