PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGBX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с VWEAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGBX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.04%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-0.78%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VSGBX уступали акциям VWEAX по среднегодовой доходности: 1.78% против 5.32% соответственно.

VSGBX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.09%
1 год
3.95%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.56%
10 лет*
1.78%

VWEAX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.76%
3 года*
7.78%
5 лет*
4.07%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с VFISXVSGBX с TLTVSGBX с PGXVSGBX с VWEHX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с HYDVWEAX с OSTIXVWEAX с VYM

Сравнение комиссий VSGBX и VWEAX

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGBX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGBX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGBXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.03

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.94

3.06

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.76

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.28

11.13

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGBX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGBXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.03

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.22

+0.42

Корреляция

Корреляция между VSGBX и VWEAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и VWEAX

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VWEAX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.49%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.85%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и VWEAX

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGBXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.42%

-30.05%

+22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-2.52%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.42%

-13.77%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.42%

-19.68%

+12.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.44%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.13%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.63%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и VWEAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGBXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.46%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

2.28%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

3.44%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.63%

4.87%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.14%

5.27%

-3.13%