PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSFAX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSFAX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VSFAX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSFAX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		0.08%7.53%20.49%10.43%-8.82%30.14%9.13%19.67%-18.43%12.06%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям VSIIX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.09% соответственно.

VSFAX

1 день
2.56%
1 месяц
-5.51%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.81%
1 год
13.97%
3 года*
12.38%
5 лет*
6.95%
10 лет*
9.58%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Clover Small Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSFAX:
VSFAX с AVUVVSFAX с BOSOXVSFAX с ZPRV.DEVSFAX с VBVSFAX с VSMAXVSFAX с QAMNXVSFAX с BEARX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий VSFAX и VSIIX

VSFAX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VSFAX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSFAX
Ранг доходности на риск VSFAX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSFAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSFAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSFAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSFAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSFAX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSFAXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.92

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.42

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.88

1.37

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

5.63

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSFAX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSFAX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSFAX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSFAXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.38

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.46

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между VSFAX и VSIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSFAX и VSIIX

Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSFAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund		3.45%3.45%20.39%2.91%9.15%8.62%0.11%0.35%23.83%16.53%2.33%2.20%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VSFAX и VSIIX

Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSFAXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.14%

-62.05%

-16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-14.16%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.07%

-24.09%

-5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.57%

-45.38%

-3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-6.14%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.96%

-8.57%

-12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

3.44%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VSFAX и VSIIX

Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSFAXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.92%

5.53%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

11.24%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.24%

20.68%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

19.85%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.03%

21.83%

+2.20%