Сравнение VSFAX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VSFAX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSFAX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 0.08% | 7.53% | 20.49% | 10.43% | -8.82% | 30.14% | 9.13% | 19.67% | -18.43% | 12.06% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSFAX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции HWSAX немного впереди с 9.96%.
VSFAX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.58%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSFAX и HWSAX
VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
VSFAX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
VSFAX
HWSAX
Сравнение VSFAX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSFAX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 1.22 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.17 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 4.34 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSFAX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.47 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VSFAX и HWSAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSFAX и HWSAX
Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 3.45% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок VSFAX и HWSAX
Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSFAX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.14% | -72.14% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.44% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -26.98% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.57% | -53.82% | +5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -1.09% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -11.03% | -9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.43% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSFAX и HWSAX
Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSFAX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.45% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 12.99% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 23.99% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 21.71% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 24.65% | -0.62% |