Сравнение VSFAX с TASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX).
VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. TASCX управляется Third Avenue. Фонд был запущен 1 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VSFAX и TASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSFAX и TASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 0.08% | 7.53% | 20.49% | 10.43% | -8.82% | 30.14% | 9.13% | 19.67% | -18.43% | 12.06% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 7.85% | 14.79% | 3.04% | 22.49% | -1.87% | 25.92% | -2.96% | 22.92% | -12.55% | 8.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у TASCX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции VSFAX уступали акциям TASCX по среднегодовой доходности: 9.58% против 10.35% соответственно.
VSFAX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.58%
TASCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- 10.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSFAX и TASCX
VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии TASCX в 1.15%.
Доходность на риск
VSFAX vs. TASCX — Ранг доходности на риск
VSFAX
TASCX
Сравнение VSFAX c TASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSFAX | TASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.56 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 2.26 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.36 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 10.07 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSFAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.56 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.39 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.43 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VSFAX и TASCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSFAX и TASCX
Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности TASCX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 3.45% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
TASCX Third Avenue Small Cap Value Fund | 3.50% | 3.78% | 11.87% | 14.38% | 5.40% | 8.55% | 1.50% | 7.75% | 12.67% | 13.61% | 9.15% | 14.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSFAX и TASCX
Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки TASCX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и TASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSFAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.14% | -58.55% | -19.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.12% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -30.26% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.57% | -40.45% | -8.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -3.47% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -8.66% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.84% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSFAX и TASCX
Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Third Avenue Small Cap Value Fund (TASCX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSFAX | TASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 3.86% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 10.69% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 18.59% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 25.48% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 24.17% | -0.14% |